Risposte:
Significa che è consigliabile scaricare una connessione Wi-Fi. Questo di solito perché le app sono molto grandi, come World of Goo che è ~ 48 MB.
La versione più recente di Market (v3.4.4 al momento della scrittura) mostra un avviso che ti consente di scaricarlo comunque, ma penso che le versioni precedenti semplicemente non ti permetterebbero di scaricare tramite una connessione cellulare (non positivo, ma Mi sembra di averlo visto da solo).
Significa che puoi scaricare quelle app solo quando il telefono è su una connessione WiFi.
Se sei su 3G e provi a caricare uno di quelli (ho provato Cordy) riceverai il seguente messaggio:
Download richiesto Wi-Fi Questo download potrebbe essere troppo grande per essere effettuato tramite una connessione mobile. È probabile che rimanga in pausa fino a quando non si è in Wi-Fi.