Modello econometrico per la produzione industriale

Devo costruire un modello di regressione multivariata come progetto per il mio corso di analisi delle serie storiche. Ho deciso di modellare l'indice di produzione industriale degli Stati Uniti. Sono bloccato sulla selezione dei regressori che possono spiegare adeguatamente le serie temporali della produzione industriale. Ho già selezionato alcuni regressori (indice dei prezzi alla produzione, disoccupazione, tassi di interesse, popolazione, vendite di auto e camion, inflazione, indice di aggiustamento stagionale, PMI), ma penso di aver bisogno di altri regressori per specificare correttamente il modello.

Potete suggerirmi alcune serie temporali macroeconomiche che posso usare come regressore dell'indice di produzione industriale? Ho bisogno di dati dal 1960-70 al 2016.

A seconda dell'obiettivo della tua analisi, potresti voler adottare un approccio diverso; ma, spesso, più regressori non migliorano necessariamente un modello. Piuttosto che inserire quante più variabili potenzialmente correlate nella tua regressione, potresti voler iniziare con un approccio più teorico per provare a determinare il lato dell'offerta sottostante e i fattori del lato della domanda che guidano la produzione industriale.

Mi sembra che i regressori che hai incluso possano essere suddivisi in questo modo:

• Offerta: indice dei prezzi alla produzione e tassi di interesse
• Lato domanda: popolazione, inflazione, tassi di interesse, disoccupazione e adeguamento stagionale
• Altro: vendite di auto e camion e PMI

Mentre sono sicuro che i regressori "Altro" siano correlati con la tua variabile dipendente, pensi davvero che siano determinanti?

Detto questo, se si dovesse includere un termine in ritardo per le vendite di auto, si potrebbe sostenere che un numero maggiore di auto / camion acquistati nell'ultimo periodo influenzerebbe la domanda di gas ed elettricità nell'attuale periodo. Inoltre, potresti avere un argomento per la PMI, ma il mio punto è che dovresti provare a pensare alle variabili sottostanti che guidano l'offerta e la domanda per la produzione industriale.

Dati i commenti sopra, direi che potresti aggiungere queste potenziali variabili:

• Offerta: investimenti pubblici in infrastrutture, formazione lorda di capitale fisso (per le industrie interessate), prezzi del petrolio
• Lato domanda: reddito pro capite, esportazioni manifatturiere, prezzi del petrolio

Sono sicuro che ci sono stati anche molti studi come questo in passato, e la letteratura precedente è sempre un buon posto anche per cercare ulteriori idee nel processo di modellazione.