Stima della funzione CES

Per un articolo stavo usando il pacchetto micEconCES per stimare la funzione di produzione CES per un paese nel complesso. Per una funzione a due input con capitale e lavoro ho usato per le variabili il metodo dell'inventario perpetuo per costruire capitale aggregato, ore di lavoro e PIL per la produzione. Ho usato i metodi forniti nel pacchetto per fare la stima. Ma ora sono un po 'incerto, cosa devo controllare i dati per autocorrelazione, multicollinearità ecc. O devo anche controllarlo?

— macro123
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Dovresti sempre convalidare statisticamente il tuo modello, eseguendo varie diagnosi del modello. Sembra che lavori con serie temporali (paese singolo?).

Qui, sicuramente l'autocorrelazione può essere un problema. Dopotutto, la tua serie di capitali è per costruzione un'equazione autoregressiva con un fattore di forzatura (investimento).

I pacchetti software di solito avvertono di segni di multicollinearità.

Inoltre, un problema serio potrebbe essere quello dell'endogeneità dei regressori.

— Alecos Papadopoulos
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Sì, sto solo esaminando gli Stati Uniti con i dati delle serie temporali per capitale aggregato, lavoro e produzione (PIL). Dovrei eseguire i test per tutte queste variabili. Ci sono prove da fare (è un documento a livello universitario)?

— macro123

@ macro123 Autocorrelazione di sicuro. Il problema dell'endogeneità non è verificabile, ma potenzialmente serio. Di solito viene trattato usando variabili strumentali. Dovresti cercare la letteratura correlata.

— Alecos Papadopoulos,

cosa intendi per endogenità in questo caso o perché pensi che sia particolarmente grave qui? E non potrei fare un test Hausman per questo?

— macro123,