Ho dati panel per conteggi di nuove aziende in diverse regioni per sei anni. Sto stimando una regressione del poisson statico con effetti fissi moltiplicativi ∗ ; Ho anche provato a stimare un modello dinamico introducendo una variabile dipendente ritardata, ma non sono riuscito a far funzionare quest'ultimo modello. Ora, vorrei testare i residui dal modello statico per l'autocorrelazione, in modo da avere un'idea dell'importanza della dinamica. Tuttavia, non riesco a trovare alcun test diagnostico per questo in un libro di testo (ho guardato Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene) e non ho visto un simile test in un documento di ricerca. Dato che i singoli effetti nel modello non vengono identificati, non so come calcolare i residui significativi in primo luogo.
Qualcuno 1) sa come calcolare i residui significativi; e 2) conoscere eventuali test diagnostici per questi modelli di Poisson a effetto fisso su pannello?
Cordiali saluti: Sto usando Stata (versione 12.1) -xtpoisson, fe vce (robusto) - comando per il modello statico. I comandi di post-stima di Stata possono calcolare i valori previsti ecc., Ma assumendo solo che i singoli effetti siano tutti zero.
La regressione di Poisson della sezione trasversale (o raggruppata) modella il numero atteso di conteggi y come E [ y i | x i ] = exp ( X i β ) , con β i coefficienti e X i le variabili. Un modo comune per aggiungere singoli effetti fissi con dati panel è quello di lasciare gli effetti alfa ho Inserisci il modello moltiplicativamente: E [ y i t | X i t , α i ] = α .