Come sapere se ho apportato le correzioni necessarie ai miei dati in modo che la regressione sia valida?

Ovviamente i dati non possono essere modificati per adattarsi a una regressione, dovrebbero essere (un po ') al contrario.

Ma a volte i dati hanno cose in corso che necessitano di correzione. Ad esempio, ho ottenuto dati grezzi dall'indagine di Law Enforcement Management and Administrative Statistics 2007. Ho fatto una regressione multipla lineare su di essa usando Stata, quindi ho analizzato i residui e ho trovato l'eteroschedasticità. Quindi l'ho corretto usando l' , robustopzione nel mio codice di regressione.

A volte i dati hanno altri problemi come i punti dati che sono molto influenti. E a volte i dati non hanno una relazione molto lineare, più curvy. E non so molto sulla regressione, ma penso che ci siano altri possibili problemi con i dati. Forse sondaggi parzialmente compilati o informazioni falsificate.

Ad ogni modo, come faccio a sapere che i dati stessi erano buoni e che invece (se ci fosse un problema) il problema era nella regressione?

Stavo usando questa pagina per cercare di guidare me stesso attraverso il processo http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/reg/chapter2/statareg2.htm ma non so se è tutto ciò che devo controlla.

econometrics stata

In alternativa all'utilizzo di solidi errori standard, è possibile provare a eseguire un GLS o WLS (minimi quadrati generalizzati e LS ponderati) anziché utilizzare uno stimatore OLS inefficiente.

— Cavalleria Kitsune

Ovviamente non puoi modificare i dati, quindi cosa chiedi non è molto chiaro? In alcuni casi, puoi troncare i dati escludendo alcuni valori anomali, puoi anche usare il registro delle variabili in alcuni altri casi, ma penso che praticamente tutto ciò che puoi fare senza essere accusato di data mining. Per quanto riguarda la qualità della regressione, dipende davvero da ciascun caso. Ci sono dozzine di libri di testo econometrici che spiegano tutti i perfezionamenti che puoi fare a OLS. Dipende anche da cosa stai facendo: serie storiche, sezioni trasversali, pannelli, ecc. Se fornisci un esempio specifico, qualcuno potrebbe essere in grado di aiutarti.

— Louis.