Come gestire le variabili fittizie omesse in un modello a effetto fisso?

Sto usando un modello a effetto fisso per i dati del mio pannello (9 anni, oltre 1000 anni), poiché il mio test di Hausman indica un valore . Quando aggiungo variabili fittizie per i settori che le mie aziende hanno incluso, vengono sempre omesse. So che c'è una grande differenza quando si tratta del DV (indice di divulgazione) tra i diversi gruppi del settore. Ma non riesco a inserirli nel mio modello quando utilizzo Stata.$(Pr>\chi^2)<0.05$

Qualche suggerimento su come risolverlo? E perché vengono omessi?

I modelli di regressione del pannello a effetti fissi comportano la sottrazione delle medie di gruppo dai regressori. Ciò significa che è possibile includere nel modello solo regressori che variano nel tempo. Poiché le imprese appartengono di solito a un settore, la variabile fittizia per l'industria non varia nel tempo. Quindi è escluso dal tuo modello da Stata, poiché dopo aver sottratto la media del gruppo da tale variabile otterrai che è uguale a zero.

Nota che il test di Hausman è un po 'complicato, quindi non puoi basare esclusivamente la selezione del tuo modello (effetti fissi vs effetti casuali) con esso. Wooldridge lo spiega molto bene (secondo me) nel suo libro .