Sto cercando di capire come R calcola l'autocorrelazione lag-k (apparentemente, è la stessa formula utilizzata da Minitab e SAS), in modo da poterlo confrontare con la funzione CORREL di Excel applicata alla serie e alla sua versione con ritardo k. R ed Excel (usando CORREL) forniscono valori di autocorrelazione leggermente diversi.
Sarei anche interessato a scoprire se un calcolo è più corretto dell'altro.
R
La formula viene ulteriormente analizzata e spiegata su stats.stackexchange.com/questions/81754/… .