Portafoglio Markowitz significa ottimizzazione della varianza in R

Ho 5 serie di rendimenti totali in valuta estera dei mercati emergenti, per i quali prevedo rendimenti futuri a periodo singolo (1 anno). Vorrei costruire un portafoglio ottimizzato per la varianza media di Markowitz delle 5 serie, usando le varianze e le covarianze storiche (1) e i miei rendimenti attesi dalle mie previsioni. R ha un modo / libreria (semplice) per farlo? Inoltre, come potrei fare per calcolare (1) esiste una funzione integrata?

Per motivi di interesse, le mie valute sono USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF e USDPLN.

Potresti guardare quanto segue:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Per quanto riguarda questo argomento, di recente c'è stato un fantastico MOOC di Coursera del professor Eric Zivot dell'Università di Washington:
Introduzione alla finanza computazionale e all'econometria finanziaria

Nel caso in cui non abbiate accesso, offriranno nuovamente questo corso a partire dal 17 dicembre 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance

Nel frattempo la maggior parte del materiale può essere trovata anche qui:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm