Persistenza nelle serie storiche

Qualcuno potrebbe dirmi cosa significa il termine "persistenza" nell'analisi delle serie temporali? Riguarda l'econometria e la regressione applicata.

In parole povere, il termine persistenza nel contesto delle serie temporali è spesso correlato alla nozione di proprietà di memoria delle serie temporali. Per dirla in altro modo, hai un processo persistente di serie temporali se l'effetto di uno shock infinitesimale (molto) piccolo influenzerà le previsioni future delle tue serie temporali per molto tempo. Quindi più è lungo il tempo di influenza, più è lunga la memoria e l'estrema persistenza. Puoi considerare un processo integrato I (1) come un esempio di processo altamente persistente (le informazioni che provengono dagli shock non muoiono mai). Sebbene i processi integrati frazionalmente (ARFIMA) sarebbero esempi più interessanti di processi persistenti. Probabilmente sarebbe utile leggere sulla misurazione della persistenza condizionale nelle serie temporali nell'articolo di G.Kapetanios.

Una serie persistente è quella in cui il valore della variabile a una certa data è strettamente correlato al valore precedente. Le due misure di base della persistenza sono l'autovarianza e il coefficiente di autocorrelazione.