Sto cercando un libro di testo teoricamente rigoroso sull'econometria bayesiana, assumendo una solida conoscenza dell'econometria frequentista.
Vorrei suggerire un lavoro per risposta, in modo che le raccomandazioni possano essere votate su o giù individualmente.
Risposte:
Bayesian Econometrics , di Gary Koop (2003)è una moderna e rigorosa copertura del campo che raccomando. È inoltre completato da un libro di esercizi: metodi econometrici bayesiani (esercizi di econometria) di Gary Koop, Dale J. Poirier e Justin L. Tobias (2007).
Suggerisco "Bayesian Data Analysis" di Gelman et al .:
Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Bayesian Data Analysis , terza edizione. New York: Chapman and Hall / CRC.
Un'introduzione all'inferenza bayesiana in econometria
di Arnold Zellner (1971)
Dalla copertina:
"Questo è il primo libro in econometria che esamina modelli e problemi dal punto di vista bayesiano. [M] vengono presentati tutti i confronti tra risultati bayesiani e non bayesiani. [...] Un'introduzione all'inferenza bayesiana in econometria sarà di valore come guida all'econometria bayesiana per studenti di livello universitario e come volume di riferimento per i ricercatori. "
Mentre è fatto per il marketing, suggerirei Bayesian Statistics and Marketing di Rossi, Allenby & McCulloch per l'inferenza bayesiana nei modelli economici.
Potrei prendere in considerazione l'econometria e la statistica bayesiane contemporanee di John Geweke. È relativamente breve. I primi tre capitoli trattano il tipo di cose fondamentali che trovi in qualsiasi libro di analisi bayesiana. Il prossimo capitolo è il modello lineare con un po 'di regressione non lineare, seguito da variabili latenti e dati mancanti, quindi da serie temporali e chiuso con confronto e valutazione del modello. Non c'è molto sui dati del pannello o sulla stima semi / non parametrica.