Alternativa al blocco del bootstrap per serie temporali multivariate

Attualmente uso il seguente processo per avviare una serie temporale multivariata in R:

Determinare le dimensioni del blocco: eseguire la funzione b.starnel nppacchetto che produce una dimensione del blocco per ogni serie
Seleziona la dimensione massima del blocco
Esegui tsbootsu qualsiasi serie utilizzando la dimensione del blocco selezionata
Utilizzare l'indice dall'output bootstrap per ricostruire serie temporali multivariate

Qualcuno ha suggerito di utilizzare il pacchetto meboot come alternativa al blocco bootstrap ma poiché non sto usando l'intero set di dati per selezionare una dimensione del blocco, non sono sicuro di come preservare le correlazioni tra le serie se dovessi usare l'indice creato eseguendo mebootsu una serie. Se qualcuno ha esperienza con meboot in un ambiente multivariato, apprezzerei molto i consigli sul processo.

r time-series multivariate-analysis bootstrap

— ProbablePattern
fonte

Per prima cosa, consiglio vivamente il massimo bootstrap entropico (meboot). Ho abbandonato il blocco del bootstrap in favore di meboot e sono rimasto molto soddisfatto dei risultati. L'algoritmo non utilizza il blocco in alcun modo, non richiede stazionarietà e tuttavia incorpora la struttura di correlazione dei dati. È bello

In secondo luogo, mentre confesso che non ho mai fatto un bootstrap multivariato usando meboot, credo che tu possa rifondere i dati delle serie temporali come dati del pannello e utilizzare la funzione meboot.pdata.frame per eseguire un bootstrap essenzialmente multivariato.

— pteetor
fonte

Penso che la funzione sia meboot.pdata.frame.

— ProbablePattern il

Yikes! Grazie, PP Sì, ho scritto male la funzione e il nome corretto è meboot.pdata.frame. Mi dispiace per quello.

— pteetor,

Mi sono imbattuto in questo thread e mi sono interessato al bootstrap ME. Giocandoci un po ', ho scoperto che replicava serie temporali abbastanza da vicino - non molta variabilità nel DGP bootstrap. Scavando ulteriormente, ho trovato il seguente documento di Davidson che include una critica del Bootstrap ME: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Non sono sicuro che ci sia stata una confutazione, ma dati i miei risultati di simulazione, sarei esitante a usarlo.

— generic_user

@generic_user Grazie per quel riferimento! L'ho letto con grande interesse. Anch'io ho notato la mancanza di variabilità nei replicati bootstrap in determinate circostanze. Non sono ancora convinto che, di conseguenza, il bootstrap ME non sia mai valido. Ma il giornale fa riflettere. Sono necessarie ulteriori indagini.

— pteetor,