Distribuzione della deviazione standard

Questa domanda riguardava la distribuzione normale, ma mi chiedo cosa si sappia della distribuzione della deviazione standard di un campione di dimensione n ricavato da una distribuzione arbitraria. In particolare, qual è la deviazione standard della deviazione standard?

Per una distribuzione normale, la sd di sd è . Questo è approssimativamente vero per una distribuzione arbitraria come ?$\sigma \over{\sqrt{2n}}$$n \rightarrow \infty$

A. van der Vaart dà la derivazione della distribuzione assintotica della varianza del campione nel suo libro come esempio di metodo delta . Non sarebbe così difficile (e molto istruttivo) adattare la derivazione per il caso di deviazione standard.

Se la distribuzione ha una deviazione media e standard, allora direi di sì.