Sono un analista in campo finanziario e assicurativo e ogni volta che cerco di adattare i modelli di volatilità ottengo risultati terribili: i residui sono spesso non stazionari (nel senso della radice unitaria) ed eteroschedastici (quindi il modello non spiega la volatilità).
I modelli ARCH / GARCH funzionano con altri tipi di dati, forse?
Modificato il 17/04/2015 alle 15:07 per chiarire alcuni punti.