Gli econometrici parlano spesso di una serie temporale integrata con l'ordine k, I (k) . k è il numero minimo di differenze richieste per ottenere una serie storica stazionaria.
Quali metodi o test statistici possono essere utilizzati per determinare, dato un livello di confidenza, l' ordine di integrazione di una serie temporale?
Risposte:
Esistono numerosi test statistici (noti come "test di radice unitaria") per affrontare questo problema. Il più popolare è probabilmente il test "Augmented Dickey-Fuller" (ADF), sebbene siano ampiamente utilizzati anche il test Phillips-Perron (PP) e il test KPSS.
Entrambi i test ADF e PP si basano su un'ipotesi nulla di una radice unitaria (ovvero una serie I (1)). Il test KPSS si basa su un'ipotesi nulla di stazionarietà (cioè una serie I (0)). Di conseguenza, il test KPSS può dare risultati molto diversi dai test ADF o PP.
Inoltre, per alcune discussioni elaborate (incluso il bashing di ADF / PP / KPSS :) potresti voler dare un'occhiata al libro di Maddala e Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Abbastanza esteso e non molto facile da leggere a volte, ma un riferimento utile.