Considera un modello di regressione lineare: dove , ovvero , La distribuzione di Laplace con media e parametro di scala , sono tutti reciprocamente indipendenti. Considera una stima della massima probabilità di parametro sconosciuto : da cui ε i ∼ L ( 0 , b ) 0 b β - log p ( y ∣ X , β , b ) = n log ( 2 b ) + 1
Come si può trovare una distribuzione di residui in questo modello?