Oggi stavo leggendo il blog di Christian Robert e mi è piaciuto molto il nuovo algoritmo Metropolis-Hastings di cui stava discutendo. Sembrava semplice e facile da implementare.
Ogni volta che codifico MCMC, tendo a rimanere con algoritmi MH molto basilari, come mosse indipendenti o passeggiate casuali sulla scala del registro.
Quali algoritmi MH usano abitualmente le persone? In particolare:
- Perché li usi?
- In un certo senso devi pensare che siano ottimali - dopo tutto li usi abitualmente! Quindi, come giudichi l'ottimalità: facilità di codifica, convergenza, ...
Sono particolarmente interessato a ciò che viene utilizzato nella pratica, cioè quando codifichi i tuoi schemi.