Quale formula viene utilizzata per la deviazione standard in R?

Quale formula viene utilizzata nella funzione di deviazione standard sdin R?

r standard-deviation

— CodeGuy
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In genere, sarai in grado di leggere il codice della funzione semplicemente chiamandolo senza parentesi, come ha fatto Gschneider.

— Devo Jessen il

@OweJessen Se vero, spesso non è così utile come si potrebbe pensare. Molte funzioni in R sono solo wrapper che chiamano il codice C sottostante. Ad esempio, sd ti porta a var, che ti porta a .Call (C_cov, x, y, na.method, FALSE).

— Erik

Risposte:

Come sottolineato da @Gschneider, calcola la deviazione standard del campione

\sqrt{\frac{Σ_{io = 1}^{n} (X_{io} - \bar{X})^{2}}{n - 1}}

$\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

che puoi facilmente controllare come segue:

> #generate a random vector
> x <- rnorm(n=5, mean=3, sd=1.5)
> n <- length(x)
> 
> #sd in R
> sd1 <- sd(x)
> 
> #self-written sd
> sd2 <- sqrt(sum((x - mean(x))^2) / (n - 1))
>  
> #comparison
> c(sd1, sd2)   #:-)
[1] 0.6054196 0.6054196

— OCRAM
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Se guardi la pagina di aiuto (? Sd), dice "Come var, questo usa il denominatore n-1", se per qualche ragione non credi alla simulazione di ocram :-)

— Matt Krause

@ Matt: Forse dovrebbero aggiornare quel file di aiuto e dire qualcosa del tipo "questo restituisce il sqrt di var"?

— Devo Jessen il

@OweJessen, penso che in realtà dice che "var restituisce il suo quadrato!"

— Matt Krause,

Vedi anche: stackoverflow.com/questions/9508518/… per sapere perché questa simulazione potrebbe dare risultati diversi per entrambe le funzioni.

— Tim

Un altro modo semplice per testarlo è sd( c(-1,0,1) )quali uscite 1.

— kjetil b halvorsen,

Sì. Tecnicamente, calcola la varianza del campione e quindi prende la radice quadrata:

> sd
function (x, na.rm = FALSE) 
{
if (is.matrix(x)) 
    apply(x, 2, sd, na.rm = na.rm)
else if (is.vector(x)) 
    sqrt(var(x, na.rm = na.rm))
else if (is.data.frame(x)) 
    sapply(x, sd, na.rm = na.rm)
else sqrt(var(as.vector(x), na.rm = na.rm))
}

— Gschneider
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