Esiste un'alternativa multivariata al test di Kolmogorov-Smirnov a due campioni ? Ciò che intendo è un test che può essere utilizzato per verificare ogni volta che due distribuzioni multidimensionali sottostanti differiscono.
Esiste un'alternativa multivariata al test di Kolmogorov-Smirnov a due campioni ? Ciò che intendo è un test che può essere utilizzato per verificare ogni volta che due distribuzioni multidimensionali sottostanti differiscono.
Risposte:
Un articolo del 2004 In una nuova multivariata test di due campioni da Baringhaus e Franz forse utile, hanno fornito una recensione breve letteratura sui test di due campioni multivariata GoF e poi una R pacchetto cramer. Come suggerisce il nome del pacchetto, il loro metodo è correlato al test di Cramer, un predecessore di Cramer-von Mises.
Per un problema di un campione Justel et al. sviluppato una generalizzazione del test di Kolmogorov-Smirnov. In generale sembra la difficoltà nel caso multivariato radicata dall'estensione della definizione di EDF (funzione di distribuzione empirica), quindi vale la pena esplorare metodi basati su altre misure, ad esempio test multivariati basati su ECF (funzione caratteristica empirica) di Fan .