Significato di correlazione incrociata in R

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Come si fa a dire se le correlazioni a ritardi diversi ottenuti dalla correlazione incrociata (funzione ccf) di due serie temporali sono significative.

r statistical-significance cross-correlation

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Dai

— nico,

Ciao. Ho una domanda. Come posso verificare il significato del coefficiente di correlazione? Ho due serie temporali e voglio testare se sono correlazioni incrociate. dovrei fare prima di imbiancare le due serie prima di passare al computer ccf o ci sono un modo semplice?

— user4823

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$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Questi valori critici vengono tracciati automaticamente in R usando ccf(x,y).

— Rob Hyndman
fonte

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Il coefficiente di correlazione incrociata non misura la dipendenza tra le serie temporali. Lo strumento adeguato è la funzione di coerenza. Ad esempio, vedi Bendat e Piersol, 2010.

— Vincitore
fonte

Intendi Bendat e Piersol, 2000. Relazioni a singolo input / output. Non sono riuscito a trovare alcun articolo di quegli autori nel 2010.

— Divertiti il