Significato di correlazione incrociata in R


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Come si fa a dire se le correlazioni a ritardi diversi ottenuti dalla correlazione incrociata (funzione ccf) di due serie temporali sono significative.


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Dai
nico,

Ciao. Ho una domanda. Come posso verificare il significato del coefficiente di correlazione? Ho due serie temporali e voglio testare se sono correlazioni incrociate. dovrei fare prima di imbiancare le due serie prima di passare al computer ccf o ci sono un modo semplice?
user4823

Risposte:


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1/nn±2/n

Questi valori critici vengono tracciati automaticamente in R usando ccf(x,y).


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Il coefficiente di correlazione incrociata non misura la dipendenza tra le serie temporali. Lo strumento adeguato è la funzione di coerenza. Ad esempio, vedi Bendat e Piersol, 2010.


Intendi Bendat e Piersol, 2000. Relazioni a singolo input / output. Non sono riuscito a trovare alcun articolo di quegli autori nel 2010.
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