Come sapere se la fidanzata può dire al futuro (ovvero prevedere le scorte)?

La mia ragazza ha recentemente ottenuto un lavoro facendo vendite e negoziazioni presso una grande banca. Sostenuta dal suo nuovo lavoro, crede di poter prevedere se le scorte aumenteranno o diminuiranno alla fine del mese più del caso (crede di poterlo fare anche con una precisione dell'80%!)

Sono molto scettico Abbiamo concordato di fare un esperimento in cui lei sceglierà un numero di azioni e, in un momento prestabilito, controlleremo se sono su o giù.

La mia domanda è questa: quante azioni avrebbe dovuto scegliere e quante avrebbe dovuto fare bene, al fine di avere abbastanza potere statistico per dire con sicurezza che poteva prevedere con precisione le azioni?

Ad esempio, quante azioni dovrebbe scegliere per dire con certezza del 95% di scegliere azioni con una precisione dell'80%?

Modifica: per l'esperimento che abbiamo concordato, non deve prevedere la quantità di scorte su o giù, ma solo se saranno su o giù.

Domanda interessante. Questa non è davvero una risposta, ma è troppo lungo per essere un commento.

Penso che il tuo progetto sperimentale sia messo in discussione per questi motivi:

1) Ciò non riflette il modo in cui la selezione titoli viene effettivamente valutata nel "mondo reale". Ad esempio, supponiamo che il selettore di azioni A abbia scelto 1 stock che sia aumentato del 1000% e 9 che sia sceso dell'1% e che la stock picker B abbia scelto 10 titoli che sono aumentati dell'1%. Se questi stock fossero effettivamente utilizzati per costruire un indice, allora chiaramente A sarebbe il migliore, ma B farebbe molto meglio nel tuo esperimento. Una sfida più interessante dal punto di vista finanziario sarebbe quella di costruire un portafoglio e confrontare le sue prestazioni con quelle dell'S & P 500. A sua volta, esiste un meccanismo comunemente usato per valutare tali prestazioni: basta prendere una regressione lineare dei rendimenti giornalieri del portafoglio rispetto a quelli dell'S & P. Il termine di intercettazione (spesso chiamato "alfa") misura la performance media "oltre il mercato". Dal momento che è un coefficiente di regressione lineare, è una cosa da poco costruire un intervallo di confidenza al 95%, se lo si desidera. Quindi confronta questo con le commissioni che la sua banca addebiterebbe per questo servizio.

2) Ignorando 1, dal momento che sembra che entrambi abbiate già concordato la forma dell'esperimento, considerate come si potrebbe giocare. Supponiamo di avere un oracolo magico che mi ha detto la probabilità che ogni azione sia al di sopra del suo prezzo attuale tra un mese (diciamo). Quindi potrei semplicemente scegliere gli stock con le più alte probabilità, e molto probabilmente oltre il 50% di essi aumenterebbe. Ora, tali probabilità sono codificate (in modo imperfetto) in vari prezzi di opzioni. Ad esempio, posso acquistare una cosiddetta "opzione binaria", che in pratica è solo una scommessa sull'evento "Stock X sarà al di sopra del prezzo Y alla data Z". Il prezzo di tale implica una probabilità di questo evento (anche se la data Z più vicina è al presente, meno affidabile sarà). Dal momento che seguire ciecamente la "saggezza della folla" non richiede particolari competenze, Direi che la performance di una strategia come questa dovrebbe essere considerata "livelli casuali" per il tuo particolare esperimento. In alternativa, le presenti un elenco di titoli di tua scelta e le fai indicare se pensa che ciascuno sarà in alto o in basso, insieme alla sua fiducia in ogni previsione. Quindi raggruppa tutte le risposte in base al livello di confidenza e vedi quanto si allineano (ad esempio, di quei titoli di cui era sicura al 90%, ne aveva previsto correttamente il 90%?). C'è un modo standard per quantificare questo; non ricordo di persona come si chiama, ma puoi leggerlo in Superforecasters di Phil Tetlock. e farle indicare se pensa che ciascuno sarà su o giù, insieme alla sua fiducia in ogni previsione. Quindi raggruppa tutte le risposte in base al livello di confidenza e vedi quanto si allineano (ad esempio, di quei titoli di cui era sicura al 90%, ne aveva previsto correttamente il 90%?). C'è un modo standard per quantificare questo; non ricordo di persona come si chiama, ma puoi leggerlo in Superforecasters di Phil Tetlock. e farle indicare se pensa che ciascuno sarà su o giù, insieme alla sua fiducia in ogni previsione. Quindi raggruppa tutte le risposte in base al livello di confidenza e vedi quanto si allineano (ad esempio, di quei titoli di cui era sicura al 90%, ne aveva previsto correttamente il 90%?). C'è un modo standard per quantificare questo; non ricordo di persona come si chiama, ma puoi leggerlo in Superforecasters di Phil Tetlock.

Un test molto semplice sarebbe il seguente: ogni volta che sceglie uno stock, scegli anche uno stock. Credo che non pensi a te stesso come a un esperto del mercato azionario. Quindi, la tua scelta sarà di ca. casuale.

Utilizzando questo metodo, puoi migliorare il potere statistico imponendo alcune regole:

1. Entrambi assegnate la stessa previsione (diminuisce o aumenta). Le è permesso scegliere quale.
2. È necessario definire a che ora valutare le scorte.
3. Dovresti definire quante azioni devi acquistare (> 20 sarebbe bello) e che devi comprarle per la stessa quantità di denaro. Quindi, quando dice di acquistare azioni A, ciò implica che le comprerà per 10.000 dollari.
4. Le cose diventano più precise, se entrambi limitate le vostre scelte alle azioni di un indice speciale. Quindi non devi scegliere alcun titolo, ma potresti eseguire una simulazione. Quindi potresti anche valutare la varianza prevista. Tuttavia, dovrai archiviare i dati di borsa da qualche parte. Un'alternativa sarebbe che, ogni volta che acquista un titolo, scegli 10 titoli casuali - simuli solo la scelta di dieci "esperti" casuali. :)

Quanta potenza vuoi avere il tuo test statistico? Cioè, se ha l'abilità, con quale probabilità vuoi rilevare l'abilità? La definizione del potere è essenziale per determinare la dimensione del campione.

Per fornire una risposta, facciamo alcune ipotesi

1. Supponiamo di voler una potenza dell'80%, un livello di confidenza del 95% e un test unilaterale.
2. Per evitare di fare una singola previsione (cioè ogni cosa salirà), costringila a prevedere n mercati che saliranno e n mercati che scenderanno. Questo assicurerà che lei possa prevedere sia quelli che saliranno, sia quelli che scenderanno.
3. $H_0: p>0.5$

In questo contesto, dovrebbe scegliere 15 titoli che saliranno e 15 titoli che scenderanno.

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