AIC per modelli non nidificati: costante di normalizzazione


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L'AIC è definito come , dove è lo stimatore della massima verosimiglianza e p è la dimensione dello spazio dei parametri. Per la stima di \ theta , di solito si trascura il fattore costante della densità. Questo è il fattore che non dipende dai parametri, al fine di semplificare la probabilità. D'altra parte, questo fattore è molto importante per il calcolo dell'AIC, dato che quando si confrontano modelli non nidificati questo fattore non è comune e quindi l'ordine degli AIC corrispondenti potrebbe essere diverso se non preso in considerazione.AIC=2log(L(θ^))+2pθ^pθ

La mia domanda è : dobbiamo calcolare log(L(θ^)) includendo tutti i termini della densità quando confrontiamo modelli non nidificati?


Penso di aver frainteso qualcosa. Dove dici "Per la stima di θ ", volevi dire " L(θ^) "?
David J. Harris,

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Dal momento che è la differenza nella probabilità di log che conta, i termini che sono in comune sono irrilevanti, mentre quelli così diversi saranno importanti.
Glen_b

Risposte:


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Laddove la "costante" normalizzante differisce tra i modelli in esame, è necessario includere tali termini.


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Sì, è quello che penso anche io. Conosci qualche riferimento su questo?
Kawabata,
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