Dirichlet Pocess e Gaussian Process sono spesso definiti "distribuzioni su funzioni" o "distribuzioni su distribuzioni". In tal caso, posso parlare in modo significativo della densità di una funzione in un GP? Cioè, il processo gaussiano o il processo di Dirichlet hanno qualche nozione di densità di probabilità?
In caso contrario, come possiamo usare la regola di Bayes per passare dal precedente al posteriore, se la nozione della probabilità precedente di una funzione non è ben definita? Esistono cose come le stime MAP o EAP nel mondo non parametrico bayesiano? Molte grazie.