Differenza tra GLS e SUR


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Ho letto alcuni dei Generalized Least Squares (GLS) e ho cercato di ricollegarlo al mio background econometrico di base. Ricordo che frequentavo la scuola elementare usando Seemingly Unrelated Regression (SUR) che sembra in qualche modo simile a GLS. Un articolo su cui mi sono imbattuto ha persino definito SUR come "caso speciale" di GLS. Ma non riesco ancora a avvolgere il cervello attorno alle somiglianze e alle differenze.

quindi la domanda:

Quali sono le somiglianze e le differenze tra GLS e SUR? Quali sono i tratti distintivi di un problema che dovrebbe usare un metodo rispetto all'altro?

Risposte:


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In senso stretto, GLS (e in particolare GLS o FGLS fattibile) è un metodo di stima applicato ai modelli SUR.

SUR implica un sistema di m equazioni che si presume abbiano errori correlati e (F) GLS aiuta a recuperare da questo - vedi Wikipedia su regressioni apparentemente non correlate .

GLS, d'altra parte, è un metodo per incorporare informazioni dalla struttura di covarianza del tuo modello. Vedi Wikipedia su GLS .

Per ricapitolare, è possibile utilizzare il secondo (GLS) per stimare il primo (SUR).


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A titolo illustrativo, ecco alcuni documenti aggiuntivi: j.mp/cBJ0hI , j.mp/deMrA8 , j.mp/dhwcrv , j.mp/cyVx0m .
chl
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