Come fare una regressione di variabili strumentali con un termine di interazione strumentato in Stata?

Sto riscontrando un po 'di problemi con la sintassi di Stata. Devo fare la seguente regressione:

y = a x + b z + c (x z) + e

$y = ax + bz + c(xz) + e$

dove entrambi e sono strumentati ed anche il termine di interazione utilizza i valori di strumentazione di e . $x$ $z$ $xz$ $x$ $z$

Basta generare i valori previsti per e e usarli come regressori produce errati errori standard. $x$ $z$

Modifica: ho anche bisogno di fare una regressione simile con solo una delle variabili strumentate e con questa variabile strumentata nel termine di interazione.

stata interaction instrumental-variables

— MiroA
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Questa è una domanda che appare talvolta nello Statalista. Permettetemi di scrivere e invece di e (nella letteratura è di solito riservato agli strumenti anziché alle variabili endogene) e lasciare . Il modello diventa quindi: che ha tre variabili endogene. Supponendo di avere due variabili e che sono strumenti validi per e , quindi uno strumento valido per è $x_{1}$ $x_{2}$ $x$ $z$ $z$ $x_3 = x_1 \cdot x_2$

y = a x_{1} + b x_{2} + c x_{3} + e

$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$

z_{1}

$z_1$

z_{2}

$z_2$

x_{1}

$x_1$

x_{2}

$x_2$

x_{3}

$x_3$

z_{3} = z_{1} \cdot z_{2}

$z_3 = z_1 \cdot z_2$ . In Stata è semplice generare le interazioni corrispondenti e usarle nel comando di stima appropriato come ivreg2, ad esempio.

Si noti tuttavia che i modelli con più di una variabile endogena possono essere difficili da interpretare e inoltre si potrebbe trovarsi di fronte alla domanda sul perché si stanno affrontando due domande causali contemporaneamente. Questo numero è discusso sul blog Mostetr Harmless Econometrics di Angrist e Pischke.

Il tuo secondo problema è simile nel caso in cui interagisci una variabile endogena ( ) e una esogena ( ) in un modello di tipo Se è uno strumento valido per , quindi uno strumento valido per è . Questa procedura è stata suggerita nello statalista . Fornisco solo un link ma ci sono molte altre discussioni su questo (la maggior parte delle quali apparirà su Google durante la ricerca: interazione di "due variabili endogene"). $x$ $w$

y = a x + b w + c (x \cdot w) + e

$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$

z

$z$

x

$x$

(x \cdot w)

$(x\cdot w)$

(z \cdot w)

$(z\cdot w)$

— Andy
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