Criteri per impostare la larghezza della finestra STL

Utilizzando Rper eseguire la decomposizione STL, s.windowcontrolla la velocità con cui il componente stagionale può cambiare. Piccoli valori consentono un cambio più rapido. L'impostazione della finestra stagionale su infinita equivale a forzare la componente stagionale su periodica (ovvero identica per anni).

Le mie domande:

1. Se ho una serie temporale mensile (che è frequenza uguale a ), quali criteri dovrei usare per impostare ?$12$s.window

2. C'è qualche legame tra questa e la frequenza delle serie temporali?

1. La domanda non è se si tratti di dati mensili o settimanali, ma di quanto velocemente evolva la stagionalità. Se ritieni che il modello stagionale sia costante nel tempo, dovresti impostare questo parametro su un valore elevato, in modo da utilizzare tutti i dati per eseguire l'analisi. Se viceversa, il modello stagionale si evolve rapidamente, ridurre questo parametro per utilizzare solo i dati recenti in modo che l'analisi non sia influenzata dal vecchio modello stagionale che non è più rilevante
2. Questo parametro non è collegato alla frequenza delle serie temporali.

Voglio anche raccomandare di leggere il documento originale che spiega molto chiaramente tutto questo STL: una procedura di decomposizione delle tendenze stagionali basata su Loess .