Criteri per impostare la larghezza della finestra STL


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Utilizzando Rper eseguire la decomposizione STL, s.windowcontrolla la velocità con cui il componente stagionale può cambiare. Piccoli valori consentono un cambio più rapido. L'impostazione della finestra stagionale su infinita equivale a forzare la componente stagionale su periodica (ovvero identica per anni).

Le mie domande:

  1. Se ho una serie temporale mensile (che è frequenza uguale a ), quali criteri dovrei usare per impostare ?12s.window

  2. C'è qualche legame tra questa e la frequenza delle serie temporali?


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Il pacchetto stlplus per R ha una plot_seasonalfunzione che può essere utilizzata per generare un diagramma ciclo-sottoserie per calibrare visivamente s.window. Il documento originale a cui RockScience ha collegato contiene informazioni su come utilizzare quella trama.
seppie

@cttlfsh Grazie per averlo segnalato. Quando provo a seguire il link al documento, non viene trovato. Saresti in grado di citarci il titolo e gli autori in modo che i lettori possano rintracciarlo?
whuber

Risposte:


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  1. La domanda non è se si tratti di dati mensili o settimanali, ma di quanto velocemente evolva la stagionalità. Se ritieni che il modello stagionale sia costante nel tempo, dovresti impostare questo parametro su un valore elevato, in modo da utilizzare tutti i dati per eseguire l'analisi. Se viceversa, il modello stagionale si evolve rapidamente, ridurre questo parametro per utilizzare solo i dati recenti in modo che l'analisi non sia influenzata dal vecchio modello stagionale che non è più rilevante
  2. Questo parametro non è collegato alla frequenza delle serie temporali.

Voglio anche raccomandare di leggere il documento originale che spiega molto chiaramente tutto questo STL: una procedura di decomposizione delle tendenze stagionali basata su Loess .

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