Libri di testo di econometria?


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Quali buoni libri di testo di econometria consiglieresti?

Modifica: ci sono alcuni libri là fuori, con vari livelli di raffinatezza matematica. Sarebbe bello avere un'idea di quanto sia tecnico il libro che stai raccomandando.


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Ben Lambert - Econometrics e laureati - youtube Burkey Academy - burkeyacademy.com/home/statistics-econometrics Econometrics di Mark Thomas - YouTube

nptel.iitm.ac.in/courses/111105042 --- Analisi di regressione nptel.iitm.ac.in/courses/111104024 --- Analisi multivariata applicata

nptel.iitm.ac.in/courses/110105053 --- Modellistica di econometria - slide nptel.iitm.ac.in/courses/110105030 --- Modellistica di econometria - Lezioni video

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whuber

IMO, questo thread non ha bisogno di essere chiuso. Riconosco qui l'aspetto "basato sull'opinione", ma questa discussione è CW, ed è in circolazione da molto tempo al servizio di molte persone con un buon numero di voti positivi e di risposte votate. Se questa discussione è troppo basata sull'opinione per rimanere aperta, probabilmente anche una grande parte delle [references]discussioni dovrebbe essere chiusa, e tradizionalmente le abbiamo viste come di nostra competenza.
gung - Ripristina Monica

Risposte:


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In definitiva Econometric Analysis , da Greene. Non sono un econometrico, ma ho trovato questo libro molto utile e ben scritto.


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Il libro di Greene è enciclopedico e un riferimento indispensabile. Ma ho due cavilli: (i) sento che è un po 'obsoleto rispetto all'attuale pratica econometrica; (ii) la presentazione è molto non lineare, ma allo stesso tempo, nella sua esposizione Greene userà simboli che sono stati definiti forse 100 pagine prima in un contesto completamente diverso, rendendo le cose orribilmente confuse a volte. Come menzionato di seguito, voterei Wooldridge in coppia con Angrist e Pischke per una prospettiva aggiornata e approfondita.
Cyrus S,

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Il libro di Greene è davvero uno dei riferimenti più standard, ma fa una strana ipotesi che tu conosca alcuni econometrici quando ti avvicini, abbastanza da colmare alcune lacune nella presentazione. Mia moglie, una teorica del gioco, stava cercando di imparare da questo quando prendeva una sequenza econometrica richiesta alla scuola elementare, e mi poneva almeno una dozzina di domande per i compiti: "Che cosa significa questo simbolo? Non riesco a trovarlo definito da nessuna parte "o" Mi aspetto di fare un presupposto sulla normalità qui? Non è specificato esplicitamente, ma non c'è altro modo per risolverlo "ecc.
StasK

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Secondo la mia opinione personale, il libro di Greene è più simile a un lavandino della cucina di econometria. Cerca di coprire troppi argomenti in una volta, senza andare abbastanza in profondità dove necessario. Inoltre, come è stato affermato in precedenza, è più un riferimento che un classico libro di testo.
Durden,

Qualcuno potrebbe commentare le edizioni precedenti? La copertura dei materiali si è evoluta molto dalla 1a o 2a edizione?
mgilbert,

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Dipende dal livello che stai cercando. A livello post-laurea, quello che ho visto più spesso referenziato e raccomandato, e quindi ho guardato più a me stesso, è:

Wooldridge, Jeffrey M. Analisi econometrica dei dati di sezioni trasversali e panel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

La maggior parte di quel poco che so di econometria ho imparato da questo libro. 776 pagine senza un singolo grafico.


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Il mio senso è che questo, insieme ad Angrist e Pischke, fornirebbe la prospettiva più aggiornata, sebbene entrambi siano più orientati verso la micro analisi, piuttosto che i tipi di analisi di serie temporali o di serie temporali che le analisi macro implicano.
Cyrus S,

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" Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion " (Angrist, Pischke 2008) è un riassunto meno tecnico e divertente del campo. Non lo descriverei come un libro per principianti, ma vale la pena leggerlo una volta comprese le basi.


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(+1) Vale la pena leggere, sì, divertente, sì. Ma un libro di testo? Non esattamente ... Prendo il sottotitolo per dire che è inteso come compagno di un libro di testo. Anche la recensione di Andrew Gelman ne vale la pena: stat.columbia.edu/~gelman/research/published/…
onestop

@onestop: è un punto giusto; Non lo considero un libro di testo, ma vale la pena considerarlo per chiunque voglia imparare Econometria, a prescindere.
Shane,

Direi che questo, unito all'analisi econometrica della sezione trasversale e dei dati del panel di Wooldridge, fornirebbe la prospettiva più aggiornata.
Cyrus S,

5

Dipende da ciò che vuoi davvero (GMM, serie storiche, panel ...) ma posso consigliare quei due libri: Econometria di Fumio Hayashi e Teoria e metodi econometrici di Davidson e McKinnon e Per un corso di serie storiche econometriche, Serie temporale di Hamilton L'analisi è fantastica


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+1 per Davidson e McKinnon. Apprezzo molto la sua chiarezza.
Johnny,

Davidson e McKinnon è un ottimo libro, +1
Kirk,

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Consiglio vivamente A Guide to Modern Econometrics di M. Verbeek . Woolwridge è troppo mondano (e questa mancanza di respiro perde la concentrazione del lettore troppo presto nei capitoli). Greene (mi riferisco alla quinta edizione) si perde spesso in minuzie: ad esempio, si sforza di catalogare formule ortogonali all'argomento principale del capitolo (buono per i riferimenti, ma di nuovo, non ideale per l'apprendimento).

non ho letto l'Hayashi (ho pensato di sospettare che sia un po 'obsoleto ora). Hamilton, è davvero concentrato su ... TSA, quindi è un po 'fuori dal comune per l'econometria generale.


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Mi piace molto Kennedy's A Guide to Econometrics, che è insolito nella sua configurazione, dal momento che ogni argomento viene discusso su tre diversi livelli, prima in modo non tecnico, quindi entrando nei dettagli dell'applicazione e infine entrando nei dettagli teorici, anche se teorici le parti sono un po 'superficiali.


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" Applied Econometrics with R " (Kleiber, Zeileis 2008) è una buona introduzione con R ed è accompagnato dal pacchetto AER .


Quello è un po 'troppo superficiale e imho' pratico '.
user603

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@ user603 La domanda non specifica nulla del genere; Inoltre non vedo come sia "superficiale". È di altissimo livello e mostra come eseguire l'analisi in R. Non lo consiglierei come libro di testo per un corso di econometria, ma sicuramente ha uno scopo.
Shane,

4

Sono un docente di econometria. Sicuramente, il libro migliore dipende da ciò che desideri e dal livello adatto a te. Tuttavia, la mia prima opzione è "Econometria di base" scritta da Gujarati. La quarta edizione di quel libro di testo fornisce una buona e ben scritta panoramica sull'argomento (Gujarati, 2002). Purtroppo, non posso dire lo stesso del quinto (Gujarati e Porter, 2008). Uso quel libro di testo nei corsi di laurea e post-laurea. Per quelli universitari, lo uso come il libro di testo principale. Per quelli post-laurea, lo uso in aggiunta a "Analisi econometrica" ​​di Greene (2012). Ritengo necessario farlo al fine di sviluppare l'intuizione econometrica dietro le formule. L'econometria coinvolge intuizione, arte e tecnica. Attualmente, nessun libro li fornisce in modo adeguato né equilibrato.


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Benvenuto nel sito, Antonio! Dato che un altro intervistato ha menzionato Gujarati e Porter in una luce positiva, sarebbe bello avere più dettagli sulle tue critiche al riguardo rispetto all'edizione precedente. :-)
cardinale il

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Uno con un livello di sofisticazione matematica leggermente inferiore rispetto a Wooldridge (meno denso, più immagini), ma un po 'più aggiornato su alcune delle aree in rapido movimento:

Murray, Michael P. Econometrics: un'introduzione moderna. Addison Wesley, 2006. 976 pp. ISBN 9780321113610

Sembra che non sia disponibile per l'anteprima sul web e l'editore non sia disponibile, ma puoi visualizzare i pdf di 11 estensioni web per avere un'idea del suo stile.


In effetti, sto usando questo testo in un corso che sto facendo TA. Gli studenti odiano questo libro. Stock and Watson è un libro introduttivo comune, con l'econometria introduttiva di Wooldridge un po 'più sofisticata, ma molto chiara.
Charlie,

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(Dichiarazione di non responsabilità: non sono un economista.) Mi risulta che potresti avere una serie di possibilità elencate, tuttavia, la maggior parte delle risposte si concentra su testi più avanzati. Se qualcuno desidera un testo molto introduttivo, posso consigliare:

Gujarati, D., & Porter, D. (2008). Econometria di base . McGraw-Hill / Irwin.

Questo è molto semplice (cioè poca matematica), molto completo (~ 1k pagine - c'è un capitolo ~ 30p su ogni argomento immaginabile che può essere letto molto rapidamente) e molto chiaro. Inoltre, un numero enorme di questi sembra essere stato stampato e usato in classe qualche anno fa, quindi puoi prendere una vecchia copia per pochi dollari in un negozio di libri usati in qualsiasi città universitaria.


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Mi piace la microeconomia di Cameron e Trivedi . Colpisce un buon equilibrio tra ampiezza, intuizione e rigore (se segui i riferimenti). Il pubblico target è il ricercatore applicato. La loro Microeconometria L'utilizzo di Stata è anche abbastanza buono se sei un utente Stata, anche se copre meno terreno. A livello avanzato o MA, adoro i metodi econometrici di Johnston e DiNardo. Spero che presto arrivi una nuova edizione. Il libro di Kennedy è ottimo per l'intuizione se una delle precedenti è difficile.


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Preferisco la quarta edizione di "Econometria di base", tra le altre ragioni, perché il testo è completamente autonomo. La quinta edizione richiede l'accesso al Web per replicare gli esercizi contenuti nel testo (gli utenti della precedente edizione non avevano questo problema perché il libro era pieno di un cd aggiuntivo). Questo cambiamento, che sembra un semplice aggiornamento tecnologico, riduce estremamente la possibilità di replicare gli esercizi da manuale per gli studenti del terzo mondo (come quelli a cui insegno). Infatti, nella mia università esiste la proposta di eliminare "Econometria di base" come libro di testo a causa di questo motivo, tra gli altri (un altro si riferisce alle difficoltà che i docenti locali devono ottenere l'accesso al Centro di apprendimento online).

Un altro problema della quinta edizione riguarda lo stile di scrittura. Secondo gli autori, un "miglioramento" della nuova edizione è stata la semplificazione delle analisi incluse in diversi capitoli (vedi prefazione). Tuttavia, non sono d'accordo con loro: le spiegazioni contenute nelle precedenti edizioni sono decisamente migliori di quelle contenute nella quinta. Evidentemente, sono consapevole che si può sostenere che questa situazione potrebbe essere il risultato di problemi di traduzione (utilizzo la versione spagnola del libro). Tuttavia, gli utenti della quinta edizione in inglese hanno sottolineato la stessa situazione (vedi commenti su amazon.com).

Nonostante tutti questi problemi, credo che "Basic Econometrics" sia il miglior libro di testo universitario sul mercato. Anche la quinta edizione è buona. Speriamo che la prossima edizione possa essere buona come la quarta.


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Il libro di Hashem Pesaran sembra molto promettente. Copre argomenti come dipendenze nei dati del panel e altri che non ho visto in altri libri.

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