Libri di testo di econometria?

Quali buoni libri di testo di econometria consiglieresti?

Modifica: ci sono alcuni libri là fuori, con vari livelli di raffinatezza matematica. Sarebbe bello avere un'idea di quanto sia tecnico il libro che stai raccomandando.

In definitiva Econometric Analysis , da Greene. Non sono un econometrico, ma ho trovato questo libro molto utile e ben scritto.

Dipende dal livello che stai cercando. A livello post-laurea, quello che ho visto più spesso referenziato e raccomandato, e quindi ho guardato più a me stesso, è:

Wooldridge, Jeffrey M. Analisi econometrica dei dati di sezioni trasversali e panel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

La maggior parte di quel poco che so di econometria ho imparato da questo libro. 776 pagine senza un singolo grafico.

" Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion " (Angrist, Pischke 2008) è un riassunto meno tecnico e divertente del campo. Non lo descriverei come un libro per principianti, ma vale la pena leggerlo una volta comprese le basi.

Dipende da ciò che vuoi davvero (GMM, serie storiche, panel ...) ma posso consigliare quei due libri: Econometria di Fumio Hayashi e Teoria e metodi econometrici di Davidson e McKinnon e Per un corso di serie storiche econometriche, Serie temporale di Hamilton L'analisi è fantastica

Consiglio vivamente A Guide to Modern Econometrics di M. Verbeek . Woolwridge è troppo mondano (e questa mancanza di respiro perde la concentrazione del lettore troppo presto nei capitoli). Greene (mi riferisco alla quinta edizione) si perde spesso in minuzie: ad esempio, si sforza di catalogare formule ortogonali all'argomento principale del capitolo (buono per i riferimenti, ma di nuovo, non ideale per l'apprendimento).

non ho letto l'Hayashi (ho pensato di sospettare che sia un po 'obsoleto ora). Hamilton, è davvero concentrato su ... TSA, quindi è un po 'fuori dal comune per l'econometria generale.

Mi piace molto Kennedy's A Guide to Econometrics, che è insolito nella sua configurazione, dal momento che ogni argomento viene discusso su tre diversi livelli, prima in modo non tecnico, quindi entrando nei dettagli dell'applicazione e infine entrando nei dettagli teorici, anche se teorici le parti sono un po 'superficiali.

" Applied Econometrics with R " (Kleiber, Zeileis 2008) è una buona introduzione con R ed è accompagnato dal pacchetto AER .

Sono un docente di econometria. Sicuramente, il libro migliore dipende da ciò che desideri e dal livello adatto a te. Tuttavia, la mia prima opzione è "Econometria di base" scritta da Gujarati. La quarta edizione di quel libro di testo fornisce una buona e ben scritta panoramica sull'argomento (Gujarati, 2002). Purtroppo, non posso dire lo stesso del quinto (Gujarati e Porter, 2008). Uso quel libro di testo nei corsi di laurea e post-laurea. Per quelli universitari, lo uso come il libro di testo principale. Per quelli post-laurea, lo uso in aggiunta a "Analisi econometrica" ​​di Greene (2012). Ritengo necessario farlo al fine di sviluppare l'intuizione econometrica dietro le formule. L'econometria coinvolge intuizione, arte e tecnica. Attualmente, nessun libro li fornisce in modo adeguato né equilibrato.

Uno con un livello di sofisticazione matematica leggermente inferiore rispetto a Wooldridge (meno denso, più immagini), ma un po 'più aggiornato su alcune delle aree in rapido movimento:

Murray, Michael P. Econometrics: un'introduzione moderna. Addison Wesley, 2006. 976 pp. ISBN 9780321113610

Sembra che non sia disponibile per l'anteprima sul web e l'editore non sia disponibile, ma puoi visualizzare i pdf di 11 estensioni web per avere un'idea del suo stile.

(Dichiarazione di non responsabilità: non sono un economista.) Mi risulta che potresti avere una serie di possibilità elencate, tuttavia, la maggior parte delle risposte si concentra su testi più avanzati. Se qualcuno desidera un testo molto introduttivo, posso consigliare:

Gujarati, D., & Porter, D. (2008). Econometria di base . McGraw-Hill / Irwin.

Questo è molto semplice (cioè poca matematica), molto completo (~ 1k pagine - c'è un capitolo ~ 30p su ogni argomento immaginabile che può essere letto molto rapidamente) e molto chiaro. Inoltre, un numero enorme di questi sembra essere stato stampato e usato in classe qualche anno fa, quindi puoi prendere una vecchia copia per pochi dollari in un negozio di libri usati in qualsiasi città universitaria.

Mi piace la microeconomia di Cameron e Trivedi . Colpisce un buon equilibrio tra ampiezza, intuizione e rigore (se segui i riferimenti). Il pubblico target è il ricercatore applicato. La loro Microeconometria L'utilizzo di Stata è anche abbastanza buono se sei un utente Stata, anche se copre meno terreno. A livello avanzato o MA, adoro i metodi econometrici di Johnston e DiNardo. Spero che presto arrivi una nuova edizione. Il libro di Kennedy è ottimo per l'intuizione se una delle precedenti è difficile.

Preferisco la quarta edizione di "Econometria di base", tra le altre ragioni, perché il testo è completamente autonomo. La quinta edizione richiede l'accesso al Web per replicare gli esercizi contenuti nel testo (gli utenti della precedente edizione non avevano questo problema perché il libro era pieno di un cd aggiuntivo). Questo cambiamento, che sembra un semplice aggiornamento tecnologico, riduce estremamente la possibilità di replicare gli esercizi da manuale per gli studenti del terzo mondo (come quelli a cui insegno). Infatti, nella mia università esiste la proposta di eliminare "Econometria di base" come libro di testo a causa di questo motivo, tra gli altri (un altro si riferisce alle difficoltà che i docenti locali devono ottenere l'accesso al Centro di apprendimento online).

Un altro problema della quinta edizione riguarda lo stile di scrittura. Secondo gli autori, un "miglioramento" della nuova edizione è stata la semplificazione delle analisi incluse in diversi capitoli (vedi prefazione). Tuttavia, non sono d'accordo con loro: le spiegazioni contenute nelle precedenti edizioni sono decisamente migliori di quelle contenute nella quinta. Evidentemente, sono consapevole che si può sostenere che questa situazione potrebbe essere il risultato di problemi di traduzione (utilizzo la versione spagnola del libro). Tuttavia, gli utenti della quinta edizione in inglese hanno sottolineato la stessa situazione (vedi commenti su amazon.com).

Nonostante tutti questi problemi, credo che "Basic Econometrics" sia il miglior libro di testo universitario sul mercato. Anche la quinta edizione è buona. Speriamo che la prossima edizione possa essere buona come la quarta.

Il libro di Hashem Pesaran sembra molto promettente. Copre argomenti come dipendenze nei dati del panel e altri che non ho visto in altri libri.