Coefficienti di regressione della cresta che sono maggiori dei coefficienti OLS o che cambiano segno in base a

Quando si esegue la regressione della cresta, come si interpretano i coefficienti che risultano più grandi dei coefficienti corrispondenti sotto i minimi quadrati (per determinati valori di )? La regressione della cresta non dovrebbe ridurre i coefficienti monotonicamente?$\lambda$

In una nota correlata, come si interpreta un coefficiente il cui segno cambia durante la regressione della cresta (ovvero, la traccia della cresta passa da negativa a positiva su un tracciato della cresta)?

$\lambda$ aumenta da zero, il contributo di vari coefficienti cambia per adattarsi all'ottimizzazione, consentendo sia aumenti di valore che cambiamenti di segno. Dai un'occhiata ai grafici di regressione della cresta di Ryan Tibshirani (PDF) che illustrano entrambe le tue domande (grafici 17, 19).