Analisi dei fattori dinamici rispetto al modello dello spazio degli stati

Il pacchetto MARSS in R offre la funzione per l'analisi dei fattori dinamici. In questo pacchetto, il modello di fattore dinamico è scritto come una forma speciale di modello di spazio degli stati e presuppongono che le tendenze comuni seguano il processo AR (1). Poiché non ho molta familiarità con questi due metodi, vengo con due domande:

L'analisi dinamica dei fattori è una forma speciale di modello spaziale statale? Qual è la differenza tra questi due metodi?

Inoltre, l'analisi dinamica dei fattori non deve necessariamente assumere le tendenze comuni come processo AR (1). Esiste un pacchetto che consente le tendenze comuni come processo ARIMA stagionale (o qualche altro)?

Non ho visto la tua domanda prima.

Sì, l'analisi dinamica dei fattori può essere vista come un caso particolare del modello dello spazio degli stati. Rende le osservazioni dipendenti da un vettore di stato dimensionale piccolo (piccolo rispetto alla dimensione del vettore di osservazione). Quindi è la stessa idea dell'analisi dei fattori ordinaria, più la dipendenza dal tempo.

I "fattori" possono avere qualsiasi dinamica temporale. Diversi pacchetti R, se si utilizza R, consentono di specificare un modello di analisi del fattore dinamico generale, incluso ad esempio dlmo KFAS.