Buone introduzioni alle serie storiche (con R)


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Attualmente sto raccogliendo dati per un esperimento sulle caratteristiche psicosociali associate all'esperienza del dolore. Come parte di questo, sto raccogliendo elettronicamente le misurazioni GSR e BP dai miei partecipanti, insieme a vari self-report e misure implicite. Ho un background psicologico e mi sento a mio agio con l'analisi dei fattori, i modelli lineari e l'analisi sperimentale.

La mia domanda è quali sono le buone risorse (preferibilmente gratuite) disponibili per l'apprendimento sull'analisi delle serie storiche. Sono totalmente newb quando si tratta di quest'area, quindi qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato. Ho alcuni dati pilota su cui esercitarmi, ma vorrei che il mio piano di analisi venisse elaborato in dettaglio prima di finire i dati raccolti.

Se anche i riferimenti forniti fossero correlati a R, sarebbe meraviglioso.

A cura di: modificare la grammatica e aggiungere "self report e misure implicite"

Risposte:


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Questo è un argomento molto vasto e ci sono molti buoni libri che lo trattano. Entrambi sono buoni, ma Cryer è il mio preferito dei due:

  1. Cryer. " Analisi delle serie storiche: con applicazioni in R " è un classico sull'argomento, aggiornato per includere il codice R.
  2. Shumway e Stoffer. " Analisi delle serie storiche e sue applicazioni: con esempi R ".

Una buona risorsa gratuita è l'ebook di Zoonekynd, in particolare la sezione delle serie storiche .

Il mio primo suggerimento per vedere i pacchetti R sarebbe l'ebook gratuito "A Discussion of Time Series Objects for R in Finance" di Rmetrics. Fornisce molti esempi confrontando i diversi pacchetti di serie temporali e discute alcune delle considerazioni, ma non fornisce alcuna teoria.

Le "Serie storiche temporali di modellizzazione con S-PLUS" di Eric Zivot e le " Analisi delle serie temporali " di Ruey Tsay (disponibili nel pacchetto TSA su CRAN) sono serie temporali dirette e finanziarie ma entrambe forniscono buoni riferimenti generali. Consiglio vivamente di guardare la homepage di Ruey Tsay perché tratta tutti questi argomenti e fornisce il codice R necessario. In particolare, guarda i corsi "Analisi delle serie storiche finanziarie" e "Analisi multivariata delle serie storiche" .


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Grazie, soprattutto per il riferimento di Zoonekynd, l'ho scoperto prima, ma non sono riuscito a tornarci.
richiemorrisroe,

Non avevo mai visto Zoonekynd prima, è fantastico!
Simon Hayward,

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Analisi delle serie storiche e sue applicazioni: con R Esempi di Robert H. Shumway e David S. Stoffer sarebbe una grande risorsa per l'argomento, ma potresti trovare molti articoli utili sul blog (ad esempio il mio preferito: learnr ) e tutorial ( ad es. dalla homepage collegata ) anche su Internet liberamente disponibili.

Sulla homepage di David Stoffer (linkato sopra) puoi trovare i set di dati di esempio usati nei capitoli del libro, e altri dalla prima e seconda edizione con capitoli anche di esempio.


Grazie per i collegamenti, quello a questo PDF sembra particolarmente utile cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf Non sono sicuro di come mi sia perso.
richiemorrisroe,

Non credo che il blog LearnR abbia riferimenti a serie temporali ...
Shane,

Ho cercato le serie storiche e ho ottenuto alcune informazioni su ggplot2. Utile, ma non proprio con quello che stavo cercando.
richiemorrisroe,

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Una risposta molto tardiva da parte mia, ma ho scoperto che le serie temporali introduttive con R di Cowpertwaite e Metcalfe sono davvero utili per il passaggio dall'analisi del livello BSc a roba di livello MSc e al lavoro professionale. Sì, è un po 'di base, ma ci sono buone spiegazioni ed esempi e alcuni codici utili.

EDIT: dovrei aggiungere che ho trovato anche Cryer e Chan estremamente utili in linea con la prima risposta.

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