Esempi documentati / riproducibili di applicazioni nel mondo reale di successo di metodi econometrici?

Questa domanda potrebbe sembrare molto ampia, ma ecco cosa sto cercando. So che ci sono molti libri eccellenti sui metodi econometrici e molti articoli espositivi eccellenti sulle tecniche econometriche. Ci sono anche eccellenti esempi riproducibili di econometria, come descritto in questa domanda CrossValidated . In effetti gli esempi in questa domanda si avvicinano molto a ciò che sto cercando; l'unica cosa che manca in quegli esempi è che sono solo rapporti di ricerca , senza alcuna menzione di come i risultati dello studio siano andati avanti in un'applicazione del mondo reale .

Quello che sto cercando sono esempi documentati / riproducibili di applicazioni del mondo reale della teoria econometrica che idealmente hanno le seguenti caratteristiche:

Dovrebbero essere riproducibili , cioè contenere una descrizione dettagliata di (e puntatori a) dati, tecniche econometriche e codice. Idealmente il codice sarebbe in linguaggio R.
Dovrebbe esserci una documentazione dettagliata che dimostri che la tecnica ha avuto successo nel mondo reale , secondo una misura ben quantificata del successo (ad esempio "la tecnica ha contribuito ad aumentare le entrate perché ha permesso una migliore previsione della domanda, e qui ci sono i numeri coinvolti")

Qui sto usando il termine econometrico in senso piuttosto ampio: intendo qualsiasi tipo di data mining , analisi statistica dei dati , previsione , previsione o apprendimento automatico . Un problema immediato nel trovare tali esempi: molte applicazioni di successo di econometria sono fatte in un ambiente a scopo di lucro e sono quindi proprietarie, quindi se una tecnica ha funzionato bene, probabilmente non sarà pubblicata (questo è particolarmente vero nel caso del trading proprietario strategie), ma spero comunque che siano pubblicati esempi che abbiano almeno la proprietà (2) sopra se non entrambi (1) e (2).

— R_Coholic
fonte

@pchalasani, conta LTCM? ;)

— cardinale

Che dire della modellazione a scelta discreta? Penso che la maggior parte delle persone considererebbe DCM come una branca dell'econometria e l'intero settore delle previsioni della domanda di viaggio si affida a DCM per generare input per i loro modelli di previsione ... potrebbe non essere quello che avevi in mente.

— Insegui l'

@pchalasani, sì, come ampiamente state voi interpretare la parola "econometrico"? Ad esempio, il sistema "Cinematch" di Netflix conta (o uno qualsiasi degli altri motori di "raccomandazione" di successo là fuori)?

— cardinale

Arnold Zellner non è un brutto nome da cercare. Anche la tesi di dottorato di Larry Bretthorst sulla stima spettrale è buona

— probabilisticalogica

@chase e @cardinal: sì La previsione della domanda di viaggio e Netflix Cinematch (e altri motori di raccomandazione) sarebbero ottimi esempi, se ci fosse una documentazione su come funzionano o almeno una descrizione delle tecniche sottostanti. Altri esempi potrebbero provenire da settori non profit come l'istruzione o il governo.

— R_Coholic

Come menzionato nei commenti, le previsioni della domanda di viaggio spesso utilizzano input da modelli di scelta discreti (log multinomiale, log nidificato, log misto, ecc.) Per aiutare nello sviluppo della scelta della modalità comportamentale o nell'assegnazione del percorso nelle loro previsioni della domanda di viaggio. DCM ha certamente molte applicazioni al di fuori della previsione della domanda di viaggio, ma è stata utilizzata nel settore dei trasporti per oltre 30 anni, quindi dovrebbero esserci molti buoni esempi.

Per quanto riguarda gli esempi riproducibili:

Biogeme è un software open source ottimizzato per la stima dei modelli logit. Il sito Web fornisce i dati, il codice e un documento che descrive i loro metodi.
travelR è un progetto per fare previsioni sulla domanda di viaggio con R. C'è stata una presentazione su useR! 2010 sul progetto, abstract qui e slide qui . Tra qualche settimana si terrà anche un webinar sulla previsione della domanda di viaggio e di R che troverò il link e aggiornerò qui per chi è interessato.
La Conferenza del Consiglio di revisione dei trasporti ha reso disponibile un elenco di tutti gli articoli disponibili online quest'anno. Non ho un documento specifico a cui collegarmi, ma ci sono diversi articoli del comitato riguardanti l'applicazione dei modelli di scelta nel contesto dei trasporti.

— Inseguire
fonte

grazie per i dettagli @Chase, DCM è un'area che non conosco, ma sembra interessante.

— R_Coholic

@pchalasani - per una panoramica più generale della modellazione a scelta discreta, il libro di Kenneth Train è un ottimo punto di partenza sia per la teoria che per le applicazioni pratiche. È una lettura abbastanza densa, ma ne vale la pena se sei interessato.

— Insegui l'