Come interpretare l'ACF negativo (funzione di autocorrelazione)?

ritorna

Quindi ho tracciato l'ACF / PACF dei ritorni di petrolio e mi aspettavo di vedere un po 'di autocorrelazione positiva ma con mia sorpresa ho solo un'autocorrelazione significativa negativa. Come devo interpretare il grafico sopra? Sembrano indicare che c'è una tendenza per i rendimenti del petrolio ad aumentare quando è diminuito in precedenza e viceversa, quindi il comportamento oscillante. Per favore correggimi se sbaglio.

time-series

— ANKC
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ACF negativo significa che un ritorno di olio positivo per un'osservazione aumenta la probabilità di avere un ritorno di olio negativo per un'altra osservazione (a seconda del ritardo) e viceversa. Oppure puoi dire (per una serie storica stazionaria) se un'osservazione è superiore alla media l'altra (a seconda del ritardo) è inferiore alla media e viceversa. Dai un'occhiata a " Interpretazione di un'autocorrelazione negativa ".

— statistica
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In pratica, tuttavia, le autocorrelazioni che mostri sono tutte molto piccole: sebbene alcune siano significative ai livelli convenzionali, non dovrebbero essere interpretate in modo eccessivo. Le correlazioni su 0,02 non implicano molta capacità predittiva.

— Nick Cox,

Avrebbe senso se provassi ad adattare un modello ARMA-GARCH a questo set di dati? Avrebbe senso usare ARMA per una correlazione così piccola? So che posso semplicemente adattare il ritorno in un modello GARCH ma non voglio finire con 0 costante durante la previsione del ritorno.

— ankc,

@Stat, puoi rispondere alle domande precedenti per favore? grazie

— ankc,

Scusa Andy, pensavo di aver risposto. Bene, puoi provarli entrambi e quindi controllare i tuoi modelli per vedere quale si adatta meglio ai rendimenti e fornisce una previsione ragionevole. Ma come ha detto Nick, non hai molta correlazione e questo rende difficile trovare un buon modello di serie temporale.

— Stat