Sia il Root Mean Square che la Deviazione assoluta media sembrano le misure dell'entità della variabilità (specialmente quando le variate sono sia + ve che -ve). Quali sono le regole empiriche per sceglierne una rispetto all'altra?
Risposte:
In teoria, ciò dovrebbe essere determinato dall'importanza per te di errori di dimensioni diverse o, in altre parole, dalla tua funzione di perdita .
Nel mondo reale, le persone mettono al primo posto la facilità d'uso. Quindi le deviazioni RMS (o le relative varianze) sono più facili da combinare e più facili da calcolare in un singolo passaggio, mentre le deviazioni assolute medie sono più robuste per i valori anomali ed esistono per più distribuzioni. La regressione lineare di base e molti dei suoi derivati sono basati sulla minimizzazione degli errori RMS.
Un altro punto è che la media minimizzerà le deviazioni RMS mentre la mediana minimizzerà le deviazioni assolute e potresti preferire una di queste.