Quali sono alcune tecniche per campionare due variabili casuali correlate:
se le loro distribuzioni di probabilità sono parametrizzate (ad es. log-normale)
se hanno distribuzioni non parametriche.
I dati sono due serie temporali per le quali possiamo calcolare coefficienti di correlazione diversi da zero. Desideriamo simulare questi dati in futuro, supponendo che la correlazione storica e le serie storiche CDF siano costanti.
Per il caso (2), l'analogo 1-D sarebbe quello di costruire il CDF e campionarlo da esso. Quindi immagino che potrei costruire un CDF 2-D e fare la stessa cosa. Tuttavia, mi chiedo se c'è un modo per avvicinarsi usando i singoli CDF 1-D e collegando in qualche modo le scelte.
Grazie!