Sto cercando un teorema che dica qualcosa del genere: se il tempo di copertura di una catena di Markov reversibile è piccolo, allora il divario spettrale è grande. Qui il gap spettrale significa, cioè ignoriamo il più piccolo autovalore della catena.
L'unico risultato che sono riuscito a trovare in questa direzione è da Bounds on the Cover Time , Broder e Karlin, FOCS 88. Qui si presume che la matrice di transizione della catena sia doppiamente stocastica (ma non necessariamente reversibile) e aperiodica; in termini approssimativi, il documento mostra che sotto questi presupposti se il tempo di copertina è , quindi è almeno n ^ {- 1} .
Intuitivamente, sembra molto plausibile che se riesci a coprire rapidamente tutti i vertici di un grafico, il tempo di miscelazione dovrebbe essere ridotto. In particolare, se riesci a coprire tutti i vertici di un grafico in volte, sicuramente dovresti essere in grado di escludere un gap spettrale, diciamo, ?
Un possibile ostacolo che spezzerebbe le implicazioni tra il tempo di copertura ridotto e il gap spettrale elevato è la bipartiticità: su un grafico bipartito, è possibile avere un tempo di copertura ridotto con un autovalore di . Nella mia domanda, sto aggirando questo problema ignorando l'autovalore più piccolo.