Quali sono i principali metodi per l'econometria della macroeconomia?

Ho un background in finanza e sono diventato piuttosto interessato alla macroeconomia come studente laureato. Tuttavia, il tempo è limitato e voglio concentrarmi sulla parte econometrica della macroeconomia. In tal caso, qualcuno potrebbe darmi per favore dirmi quali sono i principali metodi econometrici che dovrei imparare in Macroeconomia？ In Finanza ci concentriamo su modelli come ARMA e GARCH, che ne dici di Macroeconomia? Ho imparato VAR prima. Ho anche sentito parlare delle equazioni simultanee, sono quelle per Macro? Quali sono i metodi che gli econometrici hanno escogitato per gestire la critica di Lucas? Quale potrebbe essere un buon libro per imparare la macroeconometria?

Grazie in anticipo!

Esistono molti metodi econometrici diversi utilizzati nella macroeconomia, ma quelli di base sono versioni avanzate dei metodi dei minimi quadrati e Metodo generalizzato dei momenti (GMM). VAR strutturali, modelli ARCH / GARCH e molti altri sono anche ampiamente utilizzati.

Dato che hai già familiarità con i metodi econometrici, potresti provare a dare un'occhiata al "Macroeconometric Modeling" di Fair ( http://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2/mm.pdf ). Non devi necessariamente leggerlo completamente, ma l'ho trovato un documento davvero utile per capire come costruire e usare modelli macroeconometrici.

In base al tuo background e al tuo interesse, raccomanderei "Macroeconometria applicata" di Favero e "Macroeconometria strutturale" di De Jong e Chetan come libri generali sull'argomento.