Domande taggate «empirical-methods»

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ICAPM quando i rendimenti medi delle attività e la matrice di varianza-covarianza non sono costanti nel tempo
Il modello intertemporale del capital asset pricing (ICAPM), secondo le consuete ipotesi, produce un modello di pricing multifattoriale come quello descritto in questa domanda . Quando e come sarebbe possibile testare questo risultato quando i rendimenti medi delle attività e la matrice di varianza e covarianza dei rendimenti non sono …
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Bootstrap da CPS con pesi
Sto usando i dati individuali mensili CPS che vengono forniti wtfinlcome peso variabile. Sto calcolando alcune statistiche annuali per i disoccupati. Lo faccio per Riassumendo wtfinlper tutte le osservazioni sui disoccupati per un determinato anno Dividi tutti i wtfinlvalori per la somma annuale, quindi moltiplica la variabile per questa quota …
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