Economia asset-pricing

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Quali metriche indicherebbero una bolla interna anziché valori di mercato reali?

Si teme che Auckland, in Nuova Zelanda, stia attualmente vivendo una bolla immobiliare. Auckland è una delle prime 10 città al mondo con un indice di inaccessibilità abitativa. La domanda è: come in quanto economisti possiamo dire se i prezzi delle case riflettono una bolla o un vero valore di …

11 asset-pricing risk housing

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Linearizzazione del log dell'equazione di Eulero con un termine di aspettativa

Ci sono alcune risorse online disponibili per aiutare con la linearizzazione dei registri (ad es. Qui o qui ). Tuttavia, la linearizzazione del registro in cui è coinvolta un'aspettativa è un po 'complicata perché il registro non può semplicemente "passare attraverso" l'operatore delle aspettative. Qualcuno potrebbe aiutare con l'algebra in …

10 macroeconomics asset-pricing

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Presupposto della normalità dei tronchi nel prezzo delle attività basato sui consumi

Considerare un problema di massimizzazione del consumatore rappresentativo del tempo discreto di base con l'utilità CRRA. Esiste un asset rischioso con il tempottt prezzo ptptp_t che paga tempo t + 1t+1t+1 dividendo dt + 1dt+1d_{t+1} e un asset privo di rischi con il prezzo pftptfp_t^f che paga un payoff costante …

8 macroeconomics consumer-theory asset-pricing

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Copertura con swap di volatilità?

Sto studiando derivati finanziari e sono diventato curiosità nei prodotti di volatilità, in particolare gli swap di volatilità. Mi ha sempre incuriosito come è possibile creare prodotti basati sulla volatilità. Chi è interessato ad acquistarli? A parte i trader che vogliono speculare sulla volatilità, non riesco a immaginare come una …

8 asset-pricing financial-markets pricing

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Come viene giustificato lo slancio come fattore di rischio comune?

Il momento come fattore di rischio comune? Questa domanda è in parte il seguito di un'altra domanda trovata qui . In questa altra domanda è stato osservato che lo slancio è difficile da spiegare come un fattore di rischio comune nei modelli di pricing dei fattori come il modello intertemportale …

8 behavioral-economics finance uncertainty asset-pricing risk

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In base a quale condizione dovrebbe valere la legge del prezzo unico?

Secondo il modello basato sul consumo per il prezzo degli asset, persone diverse avranno prezzi diversi a causa delle loro diverse funzioni di utilità. Qual è la forza che impone la legge del prezzo unico? Si potrebbe dire che non è il risultato di alcun arbitraggio, ma Kerry Back afferma …

4 microeconomics asset-pricing

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Problema di scelta del portafoglio di un investitore CARA con n attività rischiose

Ok, sto lavorando su un problema che consiste nel seguente: Sto cercando di risolvere il problema di ottimizzazione della scelta del portafoglio (massimizzando l'utilità con una funzione di utilità conosciuta) nel caso in cui tutte le variabili casuali sottostanti siano normali e multivariate. Problema: definire $ \ phi $ come …

3 asset-pricing optimization risk-aversion portfolio-theory

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Prezzi ottimali per gli scambi di criptovaluta

Ho una comprensione generale della teoria dei giochi e voglio provare ad applicarla agli scambi di criptovaluta, che sono sistemi completamente decentralizzati. Vengo da un background finanziario, quindi definirò alcuni termini chiave. Prezzo BID: prezzo al quale lo scambio è disposto ad acquistare un bene da te. RICHIEDI Prezzo: prezzo …

3 asset-pricing cryptocurrency

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Qual è il valore di mercato di un oggetto nel tempo?

Di recente molti articoli hanno menzionato la nuova auto di lusso Maybach Exelero. Sono state prodotte solo 2 auto. Inoltre, una delle auto è stata venduta per 8 milioni di dollari, il che rende questa auto una delle auto più costose mai vendute. Ora, una volta acquistata un'auto, il valore …

3 asset-pricing asset-prices

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ICAPM quando i rendimenti medi delle attività e la matrice di varianza-covarianza non sono costanti nel tempo

Il modello intertemporale del capital asset pricing (ICAPM), secondo le consuete ipotesi, produce un modello di pricing multifattoriale come quello descritto in questa domanda . Quando e come sarebbe possibile testare questo risultato quando i rendimenti medi delle attività e la matrice di varianza e covarianza dei rendimenti non sono …

2 macroeconomics finance asset-pricing empirical-methods

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Se i prezzi della benzina / gas venissero bloccati, come verrebbero influenzati i normali consumatori e i produttori?

Ehi scambio di stack economico! Complimenti per arrivare alla beta! Volevo fare una domanda che mi passava per la testa in un viaggio prima di oggi. Supponiamo che una fata magica conceda a una persona il suo desiderio e che i prezzi del gas sarebbero immediatamente solidificati (bloccati) al loro …

asset-pricing commodities price-theory

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problema di asset-pricing

Considera la funzione di utilità $ ν (c_1, c_2) = u (c_1) + \ beta u (c_2) $, $ 0 & lt; \ beta & lt; 1 $, definito per $ c_1 ≥0 $ e $ c2 ≥0 $. Supponiamo $ ν '(c) & gt; 0 $ e $ ν' …

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