Economia risk-aversion

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Nella lezione 20 del corso di Microeconomia del MIT, viene proposta una situazione in cui una scommessa del 50/50 comporterà la perdita di $ 100 o il guadagno di $ 125 con una ricchezza iniziale di $ 100. Si afferma che una persona sarebbe disposta ad assicurarsi per $ 43,75 …

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Come posso calcolare la relativa avversione al rischio delle preferenze di Epstein-Zin?

\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Prefazione Questa domanda è collegata a questa sull'elasticità della sostituzione intertemporale e questa sulla definizione di avversione al rischio assoluta . (È correlato al secondo in quanto la definizione di avversione al rischio relativa può essere motivata dalla quantità che risolve U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C].U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C]. U(C(1-RRA/2)) = \E[U(C(1-\epsilon))\mid C]. Domanda In questa …

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L'avversione al rischio provoca una riduzione dell'utilità marginale o viceversa?

Lascia che sia l'insieme dei possibili stati del mondo o delle possibili preferenze che una persona potrebbe avere. Lasciate G ( A ) l'insieme delle "scommesse" o "lotterie", cioè l'insieme delle distribuzioni di probabilità oltre A . Quindi ogni persona avrebbe un ordine preferito degli stati in A , così …

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Perché dovrebbe esistere il valore statistico della vita?

In settori quali i prezzi delle assicurazioni e l'analisi delle politiche governative, è spesso necessario assegnare alla vita umana un importo monetario per confrontarlo con altri importi monetari. Quindi gli economisti hanno una misura chiamata valore statistico della vita, che in un certo senso quantifica quanto una persona apprezza la …

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Problema di scelta del portafoglio di un investitore CARA con n attività rischiose

Ok, sto lavorando su un problema che consiste nel seguente: Sto cercando di risolvere il problema di ottimizzazione della scelta del portafoglio (massimizzando l'utilità con una funzione di utilità conosciuta) nel caso in cui tutte le variabili casuali sottostanti siano normali e multivariate. Problema: definire $ \ phi $ come …

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Funzione di utilità CRRA con più di tre prodotti

Ho cercato come configurare una funzione di utilità CRRA quando ci sono più di tre prodotti ma non è possibile trovare alcuni materiali a cui fare riferimento. L'esempio tipico dei libri di testo o dei materiali di classe è la funzione di utilità CRRA con due beni (ho appena omesso …

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