Economia expected-utility

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Esperimenti in contraddizione con il modello di utilità previsto

Questa è una domanda che ho posto sulla beta della scienza cognitiva che non ha mai avuto risposta lì. Non so quale sia la politica per la migrazione / ripubblicazione delle domande (forse vale la pena discutere nel meta?), Ma speravo che potesse ottenere più risposte (cioè almeno una;) qui. …

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Conoscenza attuale degli empirici della teoria del consumatore

Vorrei aggiornarmi sullo stato attuale del lavoro empirico svolto per testare le ipotesi e le previsioni della teoria del consumatore (si pensi ai Capitoli 1, 2, 3 e 6 di Mas-Colell et al.). Qualcuno può raccomandare un buon sondaggio o fornire un breve riassunto di ciò che attualmente sappiamo su …

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Machina Paradox può essere risolto espandendo il set di scelta?

In un'altra domanda , il paradosso di Machina è citato come possibile controesempio del modello di utilità previsto: Aggiungendo all'elenco dei paradossi, si consideri il paradosso di Machina. È descritto in Teoria microeconomica di Mas-Colell, Whinston e Green. Una persona preferisce un viaggio a Parigi a guardare un programma televisivo …

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Intuizione dietro premio al rischio

Nella lezione 20 del corso di Microeconomia del MIT, viene proposta una situazione in cui una scommessa del 50/50 comporterà la perdita di $ 100 o il guadagno di $ 125 con una ricchezza iniziale di $ 100. Si afferma che una persona sarebbe disposta ad assicurarsi per $ 43,75 …

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L'avversione al rischio provoca una riduzione dell'utilità marginale o viceversa?

Lascia che sia l'insieme dei possibili stati del mondo o delle possibili preferenze che una persona potrebbe avere. Lasciate G ( A ) l'insieme delle "scommesse" o "lotterie", cioè l'insieme delle distribuzioni di probabilità oltre A . Quindi ogni persona avrebbe un ordine preferito degli stati in A , così …

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Paradosso della busta

Ci sono due buste. Uno contiene denaro e l'altro contiene quantità di denaro. La quantità esatta " " non mi è nota, ma conosco quanto sopra. Prendo una busta e la apro. Vedo soldi in esso, ovviamente dove .xxx2x2x2xxxxyyyy∈{x,2x}y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} Ora mi viene offerto di conservare o cambiare …

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L'alta potenza di calcolo sostituirà il presupposto di certezza-equivalenza?

Bloom in un recente documento JEP ritiene che "l'aumento della potenza di calcolo ha permesso di includere gli shock di incertezza direttamente in una vasta gamma di modelli, consentendo agli economisti di abbandonare le ipotesi basate su" equivalenza di certezza ", che si riferisce alla quantità di denaro che sarebbe …

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Assioma di continuità nella teoria dell'utilità attesa

Prendi la seguente definizione di continuità. La relazione di preferenza ≿≿\succsimnello spazio delle lotterie LL\mathcal L è continuo se per qualsiasi L,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal L , le serie S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\} e S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} sono entrambi chiusi. È necessariamente vero che S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Se è così, perché?

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Preferenza alle lotterie senza assioma dell'indipendenza

Supponiamo che un insieme di esiti possono essere classificati nel seguente ordine: 1 \ 2 succ \ succsim \ cdots \ succsim N . Inoltre, supponiamo che un decisore abbia la preferenza sulle lotterie rispetto a questi risultati. Supponiamo che la preferenza sulle lotterie sia razionale, continua, ma non necessariamente …

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Equivalenza al modello LEN

La posizione di partenza è un modello agente principale con informazioni incomplete (rischio morale) e le seguenti proprietà: Utilità agente:u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} Utilità principale:B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} Livelli di sforzoe∈Re∈Re\in \Bbb R Risultatix∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ′′(e)≤0x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ″(e)≤0x\in \Bbb R, x\sim N(\mu(e), \sigma), \mu'(e)>0, \mu''(e)\le0 Contratto: w(x)=a+bxw(x)=a+bxw(x)=a+bx , dove rArAr_A e rPrPr_P è la misura Arrow – Pratt di avversione …

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Perché dovrebbe esistere il valore statistico della vita?

In settori quali i prezzi delle assicurazioni e l'analisi delle politiche governative, è spesso necessario assegnare alla vita umana un importo monetario per confrontarlo con altri importi monetari. Quindi gli economisti hanno una misura chiamata valore statistico della vita, che in un certo senso quantifica quanto una persona apprezza la …

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Lotterie e utilità prevista

Supponiamo di avere le seguenti quattro lotterie: L1=[(1,$1)]L1=[(1,$1)]L_{1}=[(1,\$1)] L2=[(0.01,$0),(0.89,$1),(0.1,$5)]L2=[(0.01,$0),(0.89,$1),(0.1,$5)]L_{2}=[(0.01,\$0),(0.89,\$1),(0.1,\$5)] L3=[(0.9,$0),(0.1,$5)]L3=[(0.9,$0),(0.1,$5)]L_{3}=[(0.9,\$0),(0.1,\$5)] L4=[(0.89,$0),(0.11,$1)]L4=[(0.89,$0),(0.11,$1)]L_{4}=[(0.89,\$0),(0.11,\$1)] Se il nostro agente dice che preferisce a e preferisce a , allora non sta seguendo l'ipotesi di indipendenza prevista dall'utilità (nota anche come sostituibilità).L1L1L_{1}L2L2L_{2}L3L3L_{3}L4L4L_{4} Qualcuno sa come spiegarlo?

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