Domande taggate «decision-theory»

lo studio matematico delle strategie per un processo decisionale ottimale tra opzioni che comportano diversi rischi o aspettative di guadagno o perdita a seconda del risultato.

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Qual è l'importanza delle preferenze di Epstein-Zin?
Ho sentito che c'è molto lavoro da fare recentemente che applica le preferenze di Epstein-Zin. La pagina di Wikipedia non sembra essere molto piena. Perché le preferenze di Epstein-Zin sono importanti? In che modo l'utilità ricorsiva differisce dagli altri modelli di preferenza in generale? Cosa catturano che non possono essere …
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Concetti topologici nella teoria economica
DOMANDA: Quali sono le principali o sistematiche applicazioni della matematica post-1960 alla microeconomia? Ad esempio, alla fine del XIX secolo, Fisher ha usato per la prima volta le idee matematiche di Gibbs per costruire la moderna teoria dell'utilità. Nel 20 ° secolo, Mas-Colell incorporò idee topologiche per studiare l'equilibrio generale. …
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Quali sono i recenti progressi nella costruzione di una teoria unificata della razionalità limitata?
Sembra che i modelli di razionalità limitata si concentrino sulla spiegazione di un particolare pregiudizio psicologico, in un modo molto specifico. In particolare, sembra che il consenso allo stato dell'arte sia che una taglia non va bene per tutti. La prevalenza degli effetti dell'inquadratura rende questo problema molto difficile, ma …
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Nel trattare una funzione di utilità relativa e normalizzata come pmf, qual è l'interpretazione dell'entropia di Shannon o delle informazioni di Shannon?
Supponiamo che sia un insieme di risultati reciprocamente esclusivi di una variabile casuale discreta e sia una funzione di utilità in cui , , ecc.ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Quando è uniformemente distribuito su e è una funzione di massa di probabilità , l'entropia di Shannon è …
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Quale degli assiomi di Anscombe-Aumann implica il principio Sure-Thing?
Considera un'impostazione di Anscombe-Aumann e supponi che una relazione di preferenza soddisfi tutti gli assiomi di Anscombe-Aumann originali (razionalità, continuità, indipendenza e monotonia). Se limitiamo l'attenzione alle corse di cavalli puri (vale a dire, agisce senza alcuna incertezza oggettiva), il modello Anscombe-Aumann si riduce a una rappresentazione dell'utilità attesa soggettiva …
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Assioma di continuità nella teoria dell'utilità attesa
Prendi la seguente definizione di continuità. La relazione di preferenza ≿≿\succsimnello spazio delle lotterie LL\mathcal L è continuo se per qualsiasi L,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal L , le serie S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\} e S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} sono entrambi chiusi. È necessariamente vero che S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Se è così, perché?
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Rischio morale con agente neutrale al rischio
Abbiamo un modello di agente principale con azioni nascoste in cui il principale è avverso al rischio e l'agente è neutrale al rischio; Supponiamo inoltre che ci siano due livelli di output, e (con ) e due azioni . Definire le probabilità di nelle azioni . Inoltre, la disutilità dell'agente …
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Esempio di una relazione di preferenza razionale e continua che non ammette una rappresentazione di utilità
È noto che una relazione di preferenza razionale, continua e monotona definita su ammette una rappresentazione di utilità.⪰⪰\succeqRLRL\mathbb{R}^L Vorrei capire perché è richiesta la monotonicità. In altre parole, qual è un esempio di una relazione di preferenza razionale e continua ma non monotona che non ha una rappresentazione di utilità?
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