Ho cercato di calcolare una volatilità dell'investimento con copertura valutaria e ho una domanda. Prendiamo questo esempio. Abbiamo i nostri soldi in un'affettuosa copia dell'indice S & amp; P500, che ha una volatilità del 16%, sappiamo anche che l'attuale volatilità di un dollaro verso la nostra valuta è del 5%. Vogliamo conoscere la volatilità dell'intero investimento.
Posso calcolare come segue? Se è così, qual è la ragione per aggiungere le due deviazioni invece di moltiplicarle considerando la volatilità di un indice e una valuta sono reciprocamente indipendenti.
$$ \ sigma = \ sqrt {(16 ^ 2) + (5 ^ 2)} $$
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Sto votando per chiudere questa domanda come off-topic perché questa è chiaramente una domanda sulle statistiche di base. (Forse una migrazione a stats.SE è in ordine?)
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denesp
Sono necessari molti chiarimenti: quello che capisco da ciò che scrivi è che hai fatto un investimento $ W $ denominato in valuta estera (USD), e vuoi sapere quale sarà la sua volatilità (termine vago - dato che usi la percentuale I intendi la deviazione standard rispetto al "coefficiente di variazione" del rapporto di valore medio, nella tua valuta locale . Ma poi stai guardando l'entità $ W \ cdot S $ dove $ S $ è il tasso di cambio "valuta locale per unità di USD". Indipendentemente possono (presumibilmente) essere variabili casuali, ma tu hai un prodotto di ind. rv's, non una somma.
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Alecos Papadopoulos
Non ha senso moltiplicarli: supponiamo che uno avesse volatilità 0 e l'altro 1. Quale sarebbe la volatilità totale? 0? Puoi anche vederlo nei log, log (ab) = log (a) + log (b). In modo che var (log (ab)) = var (log (a)) + var (log (b)) se hey sono indipendenti
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Fix.B.