Economia statistics

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Perché usare modelli macroeconomici empirici quando non sono invarianti di politica (Lucas Critique)?

Con molta probabilità questa domanda è duplicata e ho provato a trovarne una già nella community, ma non ho avuto successo. Secondo la Lucas Critique, nei suoi termini più generali, il problema con i modelli macroeconomici empirici è che non sono invarianti rispetto ai cambiamenti politici, e quindi non possiamo …

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I ricercatori precedenti non hanno rilevato la mano calda semplicemente a causa di un errore statistico?

Molti fan / giocatori di pallacanestro credono che dopo aver effettuato diversi tiri di fila, il colpo successivo abbia maggiori probabilità di entrare. Questa è a volte chiamata la mano calda. A partire (penso) con Gilovich, Mallone e Tversky (1985) , è stato "dimostrato" che si trattava in realtà di …

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Mythbusters: determina la strategia di imbarco ottimale in base al tempo e al punteggio di soddisfazione

La maggior parte delle compagnie aeree sale a bordo dei passeggeri partendo dalla parte posteriore dell'aereo e poi procedendo verso la parte anteriore (dopo l'imbarco su classi prioritarie e passeggeri). In un episodio di Mythbusters , Adam e Jamie hanno testato il mito secondo cui la strategia di imbarco preferita …

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Come derivare le funzioni di verosimiglianza per il modello non lineare per la stima ML [chiuso]

Quando un modello è lineare, è possibile utilizzare il filtro Kalman per ottenere la funzione di probabilità e utilizzare le tecniche ML. Sebbene esista un filtro Kalman non lineare, non è ottimale. Qual è il modo standard per ottenere la funzione di verosimiglianza e applicare i metodi di massima verosimiglianza …

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Riferimenti sul campionamento del mercato

Supponiamo che il governo voglia determinare il prezzo efficiente di un determinato prodotto per il quale non esiste un mercato competitivo. Un modo per farlo è quello di prelevare un campione dei potenziali acquirenti e chiedere loro quanto sono disposti a pagare, prelevare un campione dei potenziali produttori e chiedere …

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Econometria: omettere una variabile significativa

Attualmente sto facendo un progetto per costruire una funzione di domanda per carne e pesce. I miei dati indicano che Price of Fruit & Veg è statisticamente significativo individualmente. Tuttavia, dopo aver omesso questa variabile (così come altre 3 variabili insignificanti), il risultato del test F ha evidenziato l'incapacità di …

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Volatilità dell'investimento: volatilità congiunta di variabili mutuamente indipendenti

Ho cercato di calcolare una volatilità dell'investimento con copertura valutaria e ho una domanda. Prendiamo questo esempio. Abbiamo i nostri soldi in un'affettuosa copia dell'indice S & amp; P500, che ha una volatilità del 16%, sappiamo anche che l'attuale volatilità di un dollaro verso la nostra valuta è del 5%. …

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