Quando un modello è lineare, è possibile utilizzare il filtro Kalman per ottenere la funzione di probabilità e utilizzare le tecniche ML. Sebbene esista un filtro Kalman non lineare, non è ottimale. Qual è il modo standard per ottenere la funzione di verosimiglianza e applicare i metodi di massima verosimiglianza (ML) quando un modello è non lineare e non linearizzato?
Sarebbe utile se includessi nella tua domanda il modello non lineare specifico con cui hai a che fare. Nel mondo non lineare, in molti casi non esistono risposte di piena applicabilità generale.
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Alecos Papadopoulos,