Domande taggate «stochastic-processes»

Comprensione della costruzione di processi stocastici

Ho visto processi stocastici modellati / costruiti nel modo seguente. Considera lo spazio di probabilità e lascia che sia la trasformazione (misurabile) che utilizziamo per modellare l'evoluzione del punto campione nel tempo . Inoltre, lascia che sia il vettore casuale . Quindi, il processo stocastico viene utilizzato per modellare una …

11 econometrics time-series probability stochastic-processes

Matrice di transizione: discreta -> Tempo continuo

Ho il codice corrispondente a Tauchen (1986) (equivalente di Python di questo ), che genera un'approssimazione discreta di un processo di tempo discreto AR (1). Ad esempio, se si imposta la dimensione della griglia su 3, si ottiene un vettore di produttività [A_1, A_2, A_3,] e una matrice di probabilità …

8 computation stochastic-processes

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