Per la mia ricerca attuale sto usando il metodo Lazo tramite il pacchetto glmnet in R su una variabile binomiale dipendente.
In glmnet la lambda ottimale si trova attraverso la validazione incrociata e i modelli risultanti possono essere confrontati con varie misure, ad esempio errori di classificazione errata o devianza.
La mia domanda: come si definisce esattamente la devianza in glmnet? Come viene calcolato?
(Nel documento corrispondente "Percorsi di regolarizzazione per modelli lineari generalizzati tramite discesa coordinata" di Friedman et al. Trovo solo questo commento sulla devianza usata in cv.glmnet: "media devianza (meno il doppio della probabilità di log a sinistra-fuori dati) "(p. 17)).
glm
(o almeno, dovrebbe essere - c'è solo una definizione di devianza di cui sono a conoscenza).