Il paradosso di Stein mostra che quando tre o più parametri vengono stimati contemporaneamente, esistono in media stimatori più precisi (ovvero con errore quadratico medio inferiore previsto) rispetto a qualsiasi metodo che gestisca i parametri separatamente.
Questo è un risultato molto controintuitivo. Lo stesso risultato vale se invece di usare la norma (l'errore quadratico medio atteso), utilizziamo la norma (errore assoluto medio atteso)?