Domande taggate «steins-phenomenon»

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Vista unificata sulla contrazione: qual è la relazione (se presente) tra il paradosso di Stein, la regressione della cresta e gli effetti casuali nei modelli misti?
Considera i seguenti tre fenomeni. Paradosso di Stein: dati alcuni dalla distribuzione normale multivariata in , la media campionaria non è un ottimo stimatore della media vera. Si può ottenere una stima con errore quadratico medio inferiore se si riducono tutte le coordinate della media campionaria verso zero [o verso …
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L'intuizione dietro il perché il paradosso di Stein si applica solo in dimensioni
Esempio di Stein mostra che la probabilità stima massimo di nnn variabili normalmente distribuite con mezzi μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e varianze 111 è inammissibile (sotto una funzione di perdita quadrato) sse n≥3n≥3n\ge 3 . Per una chiara dimostrazione, vedi il primo capitolo dell'Inferenza su larga scala: metodi di Bayes empirici per la …
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Quali sono i valori corretti per precisione e richiamo nei casi limite?
La precisione è definita come: p = true positives / (true positives + false positives) È corretto che, come true positivese false positivesavvicinarsi a 0, la precisione si avvicina a 1? Stessa domanda da ricordare: r = true positives / (true positives + false negatives) Attualmente sto implementando un test …
20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 
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Stimatore di James-Stein: In che modo Efron e Morris hanno calcolato nel fattore di restringimento per il loro esempio di baseball?
Ho una domanda sul calcolo del fattore di restringimento di James-Stein nel documento scientifico americano del 1977 di Bradley Efron e Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . Ho raccolto i dati per i giocatori di baseball e sono riportati di seguito: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, 0.346 Robinson, 0.378, …
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Stimatore James-Stein con varianze ineguali
Ogni affermazione che trovo dello stimatore di James-Stein presuppone che le variabili casuali stimate abbiano la stessa (e unità) varianza. Ma tutti questi esempi menzionano anche che lo stimatore JS può essere usato per stimare quantità senza nulla a che fare l'una con l'altra. L' esempio di Wikipedia è la …
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