Quali sono i vantaggi di esprimere un modello ARMA come modello spazio-statale e fare previsioni usando un filtro Kalman?
Questa metodologia viene ad esempio utilizzata nell'implementazione SARIMAX di python-statsmodels:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
Risposte:
Per me uno dei principali vantaggi è la gestione dei dati mancanti e le fasi temporali irregolari. Il filtro Kalman gestisce facilmente le osservazioni mancanti e in realtà può essere utilizzato per imputarle.
OLS e MLE non gestiscono i dati mancanti con la stessa facilità, e non tutti i pacchetti avranno questa funzionalità di supporto a differenza del filtro Kalman.