Domande taggate «arma»

Voglio vedere se sono sulla strada giusta per analizzare i miei grafici ACF e PACF: Background: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Poiché sia ​​ACF che PACF mostrano valori significativi, presumo che un modello ARMA soddisfi le mie esigenze L'ACF può essere utilizzato per stimare la parte MA, ovvero il valore …

21 time-series  model-selection  arma  statsmodels 

Sto leggendo un libro su serie storiche e ho iniziato a grattarmi la testa nella parte seguente: Qualcuno potrebbe spiegare l'intuizione per me? Non ho potuto ottenerlo da questo testo. Perché abbiamo bisogno che il processo sia invertibile? Qual è il quadro generale qui? Grazie per tutto l'aiuto. Sono nuovo …

19 time-series  arma 

Considera un processo AR (2) centrato sulla media Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t dove ϵtϵt\epsilon_t è il processo di rumore bianco standard. Per semplicità, fammi chiamare ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b e ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Concentrandomi sulle radici dell'equazione delle caratteristiche ho ottenuto z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} Le condizioni classiche nei libri di testo sono le seguenti:{|a|&lt;1a±b&lt;1{|a|&lt;1a±b&lt;1\begin{cases}|a|<1 \\ a\pm b<1 \end{cases} Ho …

17 self-study  stationarity  arma 

In pratica, come valutare se un processo AR (P) è fermo o no? Come determinare l'ordine per il modello AR e MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Userò il modello ARMA-GARCH per le serie temporali finanziarie e mi chiedevo se le serie dovessero essere stazionarie prima di applicare il modello in questione. So di applicare il modello ARMA, la serie dovrebbe essere stazionaria, tuttavia non sono sicuro per ARMA-GARCH poiché includo errori GARCH che implicano cluster di …

14 time-series  finance  arma 

In R (2.15.2) ho montato una volta un ARIMA (3,1,3) su una serie temporale e una volta un ARMA (3,3) sulla serie temporale una volta differenziata. I parametri adattati differiscono, che ho attribuito al metodo di adattamento in ARIMA. Inoltre, il montaggio di un ARIMA (3,0,3) sugli stessi dati di …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

Devo derivare espressioni analitiche per la funzione di autocovarianza γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) di un processo ARMA (2,1) indicato da: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Quindi so che: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] così posso scrivere: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] quindi, per derivare la versione analitica della funzione di autocovarianza, devo sostituire i valori di - 0, …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

Da Wikipedia esiste una definizione di Information Criterion (AIC) di Akaike come , dove è il numero di parametri e è la probabilità logaritmica del modello.AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L log LkkklogLlog⁡L\log L Tuttavia, le nostre note di Econometria presso un'università molto rispettata affermano che . Qui è …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

Sto cercando di capire come vengono calcolati i valori adattati per i modelli ARMA (p, q). Ho già trovato una domanda qui sui valori adattati dei processi ARMA, ma non sono riuscito a dargli un senso. Se ho un modello ARMA (1,1), ad es Xt=α1Xt−1+ϵt−β1ϵt−1Xt=α1Xt−1+ϵt−β1ϵt−1X_t = \alpha_1X_{t-1}+\epsilon_t - \beta_1 \epsilon_{t-1} …

11 arma 

Quali sono i vantaggi di esprimere un modello ARMA come modello spazio-statale e fare previsioni usando un filtro Kalman? Questa metodologia viene ad esempio utilizzata nell'implementazione SARIMAX di python-statsmodels: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

La mia domanda è se ci sono buoni materiali online per imparare questo. Qualcosa che introduce bene le cose, in particolare i modelli ARMA e la matematica correlata. Modifica: sto cercando qualcosa di livello universitario di fascia alta. Qualcosa di simile a Introduzione alle serie storiche e alle previsioni di …

10 time-series  references  arma 

Sto osservando dati estremamente non lineari per i quali i modelli ARMA / ARIMA non funzionano bene. Tuttavia, vedo un po 'di autocorrelazione e sospetto di avere risultati migliori per l'autocorrelazione non lineare. 1 / esiste un equivalente del PACF per la correlazione dei ranghi? (in R?) 2 / esiste …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma