Domande taggate «stationarity»

Un processo (o serie temporali) strettamente stazionario è un processo la cui distribuzione congiunta è costante nel tempo. Un processo o una serie debolmente stazionari (o di covarianza stazionari) sono quelli la cui funzione media e di covarianza (varianza e funzione di autocorrelazione) non cambiano nel tempo.

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Come rendere stazionaria una serie temporale?
Oltre a prendere le differenze, quali sono le altre tecniche per rendere stazionarie le serie temporali non stazionarie? Normalmente si fa riferimento a una serie come " integrata di ordine p " se può essere resa stazionaria attraverso un operatore di ritardo .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P X_t
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Perché le passeggiate casuali sono intercorrelate?
Ho osservato che, in media, il valore assoluto del coefficiente di correlazione di Pearson è una costante vicina a qualsiasi coppia di camminate casuali indipendenti, indipendentemente dalla lunghezza della camminata.0.560.42 Qualcuno può spiegare questo fenomeno? Mi aspettavo che le correlazioni diminuissero con l'aumentare della lunghezza della camminata, come con qualsiasi …
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La correlazione presuppone la stazionarietà dei dati?
L'analisi tra mercati è un metodo per modellare il comportamento del mercato attraverso la ricerca di relazioni tra mercati diversi. Spesso, viene calcolata una correlazione tra due mercati, affermano S&P 500 e titoli del tesoro statunitensi trentennali. Questi calcoli sono spesso basati sui dati sui prezzi, il che è ovvio …
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Una prova per la stazionarietà di un AR (2)
Considera un processo AR (2) centrato sulla media Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t dove ϵtϵt\epsilon_t è il processo di rumore bianco standard. Per semplicità, fammi chiamare ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b e ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Concentrandomi sulle radici dell'equazione delle caratteristiche ho ottenuto z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} Le condizioni classiche nei libri di testo sono le seguenti:{|a|&lt;1a±b&lt;1{|a|&lt;1a±b&lt;1\begin{cases}|a|<1 \\ a\pm b<1 \end{cases} Ho …
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Se un modello di serie temporali con regressione automatica non è lineare, richiede comunque la stazionarietà?
Pensando all'utilizzo di reti neurali ricorrenti per la previsione di serie storiche. Fondamentalmente implementano una sorta di auto-regressione non lineare generalizzata, rispetto ai modelli ARMA e ARIMA che usano l'auto-regressione lineare. Se stiamo eseguendo una regressione automatica non lineare, è ancora necessario che le serie storiche siano stazionarie e dovremmo …
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Confusione con il test di Dickey Fuller aumentato
Sto lavorando sui set di dati electricitydisponibili nel pacchetto di R TSA. Il mio obiettivo è scoprire se un arimamodello sarà appropriato per questi dati e alla fine adattarlo. Quindi ho proceduto come segue: 1 °: tracciare le serie temporali risultanti se il seguente grafico: 2 °: volevo prendere il …
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Quali sono i requisiti di stazionarietà nell'uso della regressione con errori ARIMA per deduzione?
Quali sono i requisiti di stazionarietà nell'uso della regressione con errori ARIMA (regressione dinamica) per deduzione? In particolare, ho una variabile di risultato continuo non stazionaria , una variabile di predittore continua non stazionaria e una serie di trattamenti con variabili fittizie . Vorrei sapere se il trattamento era correlato …
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Quale test Dickey-Fuller per una serie storica modellata con un'intercettazione / deriva e una tendenza lineare?
Versione breve: Ho una serie temporale di dati climatici che sto testando per la stazionarietà. Sulla base di ricerche precedenti, mi aspetto che il modello sottostante (o "generando", per così dire) i dati abbia un termine di intercettazione e una tendenza temporale lineare positiva. Per testare questi dati per la …
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Spiegazione intuitiva della stazionarietà
Stavo lottando con la stazionarietà nella mia testa per un po '... È così che ci pensi? Eventuali commenti o ulteriori pensieri saranno apprezzati. Il processo stazionario è quello che genera valori di serie temporali in modo tale che la media di distribuzione e la varianza siano mantenute costanti. A …
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